ФОРУМ-1  FOREX OUTLOOK

  Сменить фон | Форум-2 | Форум-3 Pro | Тех.анализ | Правила | Home |

Прежде чем отправить сообщение нажмите здесь

Dow Jones real-time | Forex по эфиру
Имя: Гэмблер , - Ср, 17 Фев 1999, 01:30 MSK
Добавляю. Если по результатам месяца я не проиграл искомую сумму, то разницу добавляю к депозиту из кармана. Сейчас размер депозита заходит за 10к.

Имя: Гэмблер , - Ср, 17 Фев 1999, 01:24 MSK
Да, я - гэмблер!На форексе полтора года. За первый год слил кучу бабок,работая при этом чуть ли не круглосуточно. Потом немного остыл. Но форекс все равно является для меня как-бы хобби, как средство развеятся и пощекотать нервишки. Торговая тактика следующая: Я могу без проблем для себя проигрывать полторы штуки в месяц (основной бизнес приносит больше).Т.О. я хеджируюсь на эту сумму. Второй принцип: не зависимо ни от чего входить в рынок не более 9 раз в месяц(ес-но при первом же проигрыше 1.5кб я больше не вхожу в этом месяце). Хватаю при этом все что дают(как правило 5-20 пунктов, в основном играю по йене). И, о чудо, счет до сих пор живет, хотя я неоднократно с ним пытался проститься, прогибы были достаточно большие.Изначальный размер депозита - 2 штуки. Рассказал бы подробнее, да не хочу захламлять форум.

Имя: КлыкМоржовый , - Ср, 17 Фев 1999, 00:01 MSK
По йене теперь можно ожидать отстой в районе 115-118.Кабель пока выгоднее продавать, чем покупать.

Имя: КлыкМоржовый , - Вт, 16 Фев 1999, 23:37 MSK
Вуглускр, а тебя не проведешь :). По йене все по планту... Страница моя временно не работает по причине перемены сервера у провайдера. Средний результат 5-7 % в месяц тактика приносит, если особо не напрягаться. Открываться и закрываться лучше всего ордерами - в этом смысле с СМС работать одно удовольствие.

Имя: наблюдатель , - Вт, 16 Фев 1999, 23:03 MSK
Есть предложение к участникам форама.Чтобы наконец реально посмотреть кто на что способен, пусть каждый открывающий дверь форума откроет позицию в той валюте с которой работает, а когда он ее закроет мы помотрим на его результат.На форуме уже были такие, кто говорил о строптивой Евро или о прогнозах по иене, все получилось с точностью наоборот и теперь они молчат.Пора показать свое умение, а потом обьяснить, если будет желание как ты этого добился.А иначе все как у политиков: сначала предсказывают, а потом обьясняют почему у них это не выщло.

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 21:13 MSK
Студенту: во первых если я добился этоих профитов- это уже реально. Система очень простая ,если хочешь скину по мылу, завтра.Сейчас уезжаю нет времени.Кстати когда вернусь- подумаю о покупке евро. Что-то дау плоховат пока.

Имя: Student , - Вт, 16 Фев 1999, 20:59 MSK
To Евгений : Что , задел за живое ??? Даже если да , то все равно , зачем грубить ??? А свою систему я все равно не раскрою , мне проще сказать что у меня ничего нет , чем обнародовать то , над чем я работал год . И странно что Вы не придерживаетесь того же мнения !!! И раз так , то может Вы свою систему нам расскажете , а не просто будете заявлять о нереальных профитах и почти полном отсутствии риска ???!!!

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 20:23 MSK
Студенту:откуда ты знаешь,что я делаю? Откуда ты знаешь на чем основаны мои сделки? Твоя программа мне абсолютна не нужна, как и ничья другая.Я всегда работаю по своей программе, никого не слушая. Просто люди хотят посмотреть,что там у тебя есть,что могло бы им помочь вот и все. А ты или жлоб или там ничего нет в твоей программе и ты просто воду мутишь и боишься ее показать. И вообще народ, давайте деньги зарабатывать,смотрите какая ена красавица,а студент пусть сидит над своей программой и пыжится.

Имя: Student , - Вт, 16 Фев 1999, 20:10 MSK
Господа , что-то поток сообщений на форум резко увеличился , и вернувшись из института я обнаружил много нового ... To DMTR : "Студиоузус" - это что ??? А главное к кому ?!? Если это я , тогда к чему была фраза - "Студиоузус высказался совершенно верно по всем пунктам за исключением маленькой мистической фразы о том, что его система эксплуатирует естественный порядок рынка. Это неправда, никто не может знать никакого порядка, т. к. его нет. " - упоси бог меня заявлять о каком-то тайном естественном порядке на рынке , я хотел просто заявить , что научился с определенной вероятностью ( неплохой ) различать начала трендов в рыночном шуме ,и не надо , пожалуста , додумывать мои фразы не в том направлении , воспринимайте их буквально . To Кукумбер : Вы сами и назвали инструменты которые я использую + еще немного классики , но главное не что , а КАК ! To Евгений : Пора бы знать , что системой нельзя делиться если хочешь чтобы она продолжала работать и далее ... Да и потом не Вам меня учить что делать мне с моей системой, ведь Вы ведете откровенный гэмблинг , а противник такой игры ( это именно ИГРА ) . To Каленкович и DMTR : повторяю - читайте внимательнее - я не предлагал использовать мат статистику для анализа рынка , а предлагал ее использовать для анализа РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА рынка и разработки системы Мани Менеджмента - а это уже другие процессы ,в отличие от анализа рынка , и здесь математика особо высоких материй не нужна .

Имя: Vlad , e-mail: vlad@abc.donbass.com , Город: Донецк , Украина , - Вт, 16 Фев 1999, 18:08 MSK
Господа ! Я тут новенький, поэтому сильно не обижайте !У меня вопрос: кто чего скажет о конторах E-FOREX иGLOBALTRADING ? Нужны конкретные отзывы.Ежели чего не так , звиняйте.

Имя: Vugluskr , - Вт, 16 Фев 1999, 16:05 MSK
Вася, бросай свой клык - и дуй!.. Политбюро уже заседает. Все жаждут твоего комментария :-))

Имя: Серж , - Вт, 16 Фев 1999, 15:46 MSK
ИМХО кобел так замысловато вниз гребет.

Имя: Серж , - Вт, 16 Фев 1999, 15:38 MSK
ИМХО кобел так замысловато вниз гребет.

Имя: Серж , - Вт, 16 Фев 1999, 15:16 MSK
Мне тоже, чесно говоря.

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Вт, 16 Фев 1999, 15:14 MSK
Господа, в пылкой полемике с юным гением рынка мы немного забыли о самом рынке. А там и кобёл делает кульбиты по фигуре за пару часов и, самое главное и непонятное, JPY прёт и прёт. Где Вася, кто его последний раз видел или слышал ? Почему он не прокомментирует свою лафу, он ведь её всё время покупал, может он всё это и иницировал с JPY и примолк ? Вася, публика просит разоблачений сеанса магии с JPY !!!

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 15:14 MSK
Сержу: Ну зачем же так. Кстати если хотите убедиться то я могу Вам сбросить свои стейтсментс по мылу.Мож тогда поверите, хотя можете не верить мне плевать честно говоря

Имя: Серж , - Вт, 16 Фев 1999, 14:50 MSK
ЕВГЕНИЮ: Не надо вам сидеть тут 1.5 года для авторитета, тут никто столько не сидит, самому форуму столько еще не исполнилось. ИМХО просто никто тут не верит в то что вы говорите. А когда вы настаиваете, то воспринимают как желание запутать других новичков. Самих то спецов вы запутать не можете.ИМХО вы еще один пейпатрейдер подобно студенту.

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 14:48 MSK
Олегу: 1)насчет перехода. Человек,использующий теханализ на рынке опционов легче входит на валютный рынок. Конечно,теханализ здесь намного более сложный ,со своими особенностями,но разобраться можно довольно быстро если есть навыки. 2)Относительно фондов. Вы абсолютно правы . Большинство людей несут свои деньги на западе в доверительные фонды.Но средний нормальный доход насколько я знаю там в пределах 15-30% и это считается хорошо.Когда люди видят,какие прибыли может приносить торговля опционами, большинство из них дуреют,забывая о риске.Они предлагают Вам деньги 30-50 тыс в моих случаях,соглашаясь на любые условия.Я удвоил деньги на форексе, к опционам это не относится,там уменя совсем другие обороты и стратегии ,включая хеджирование.

Имя: DMTR , - Вт, 16 Фев 1999, 14:40 MSK
Олег меня опередил, но я все же выскажу Евгению свое недоумение. Евгений такие переходы с опционов на форекс едва ли возможны. Какие underlyings Вы предпочитали и почему? Ведете ли Вы underlying assets? Что же за сетапы по DJI у Вас были на фоне звона последнего месяца? Какие опционные стратегии Вы реализуете? Ни фиг, извините, Вам форекс, если Вы имеете выход на развитый рынок? Если Вы столь успешны, дайте телефон и имя Вашего брокера, я хочу получить references. Касательно денег в управлении. Можно быть полугэмблером и играть на свои. Можно быть профи и работать со своими и управлять привлеченными. Работа у нас такая. Каждый день прихожу на работу и управляю счетами или думаю, как это делать лучше. Сейчас, например, у меня один полумертвый счет от одних людей, которые никак не поймут, чего хотят, и один счет по "Газпрому". Покупать домой комп и подключаться к и-нету для работы - маразм. Работать надо на работе.

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 14:26 MSK
Каленковичу и Jerry: Спасибо Вам за информацию о Вашем брокере.Работаю 3 неделю,все так ,как Вы говорили.Удачи в торговле

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Вт, 16 Фев 1999, 14:24 MSK
Евгению - Мне очень странен этот переход от "американского рынка опционов" к Форексу. Я не удивлялся бы, продекларировав бы Вы обратный переход. Позвольте мне усомниться в том, что по результатам столь непродолжительной торговли "там" Вам предлагали деньги под менеджмент. Эта индустрия на Западе достаточно зарегулирована и отлажена, и любой потенциальный инвестор может выбрать из кучи фондов, СТА и СРО тот, который максимально отвечает его инвестиционным предпочтениям. Не думаю, чтобы обладатели "больших денег" всерьез заинтересовались превращением 5К в 10К за две недели...

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 14:03 MSK
Сержу: Я не прикалываюсь и говорю как есть. Просто я понял, что пока я не просижу тут года полтора, то "спецы" как Вы их там назвали будут считать что то ,что я говорю, это бред малолетнего ребенка,который хочет достать игрушку ,но не знает ,как это сделать, поэтому и придумывает всякую ерунду.Да кстати,а кто тут может давать наставления. А если человек попадет,так потом можно этого наставника на бабки поставить что ли. И вообще тут идет полемика по вопросу,можно ли брать чужие деньги для игры на FOREX. Зачем Вам господа чужие деньги,если Вы настолько круты,что можете наставления давать. Вы что своих мало заработали?Я работаю на американском рынке опционов уже около года и весьма весьма успешно.За это время мне многие люди предлагали солидные суммы денег для игры, но я ни у кого не брал, своих как-то хватило.Хочешь нажить врага- возьми у него денег.Я может конечно погорячился (молодость сказывается),но зачем "умным дядям" развивать эту тему.Кстати вот Вы все тыкали бедного студента statesments а может свои обнародуете,я так полагаю по Вашему снисходительному отношению, что Вы уже там наверно сотнями миллионов ворочаете, или может злость свою и разочарование на насновичках срываете? Кстати хоть я и сопляк по вашему мнению позвольте дать Вам совет: купите комп ,подключите к интеренету и спокойно работайте. И уж конечно спите по ночам ,поставив стоп и лимит. Успехов Вам наставники зеленой молодежи

Имя: Каленкович , - Вт, 16 Фев 1999, 13:23 MSK
Дмитрию: если честно я не большой специалист по статистике (вообще говоря к моему сожалению), но конечно же знаю что современная математика развивается очень бурно. В предыдушем постере я напоминал публике именно о стандартных ограничениях той теории (статистике) которую им преподают на нематематических специальностях вузов.

Имя: Серж , - Вт, 16 Фев 1999, 13:14 MSK
Нехорошо поступаете, Евгений. Люди пытаются вам ответить по существу. А вы оказывается провоцируете их и прикалываетесь, и вам вообще не нужны никакие ответы. Все бы ничего и я тоже люблю шутку, но вы разрушаете ткань форума. Завтра кому нить понадобится реальный ответ. А спецы помня о вашей несерьезности, просто не будут отвечать на вопросы других людей. И все результате форума нет. Зачем все это вы делаете то?

Имя: DMTR , - Вт, 16 Фев 1999, 12:55 MSK
Алексу. Статистика накопила достаточно серьезный аппарат для анализа нестационарных и динамических процессов. Уже в классической работе Бокса и Дженкинса по временным рядам была очень ясно прописана технология выделения непараметрического сигнала на фоне шума. С тех пор наука серьезно продвинулась. Разработан аппарат применения робастных статистик, распределений с тяжелыми хвостами, нелинейной регрессии и т.д.. Студенту. Из индикаторов каши не сваришь. Классическая статистика заработать денег так же не поможет, но по настоящему обоснованное применение стат моделей может серьезно помочь в работе. Евгению. Во-первых, не огрызайтесь. Во-вторых, не фантазируйте, что я могу, а чего нет - Вы меня не знаете. В-третьих, не редуцируйте процесс ценообразования до потоков платежей. Вы просто попали в период intermarket correlation. Ну и что? Может Вы мне еще скажете, сколько будет стоить DJI завтра и послезавтра, ведь Вы знаете его, как свои пять пальцев. Кстати, при близорукости свыше –6 человеку трудно разглядеть число пальцев на вытянутой руке. В-четвертых, я ночью сплю и не вижу причин этого не делать. В-пятых, расскажите нам, например, maximum drawdow Вашей системы.

Имя: Каленкович , - Вт, 16 Фев 1999, 12:35 MSK
Студенту: ваше> Далее , что значит мат статистика не работает ??? Понятие "работать" неподходит к мат статистике ...... отчего же? просто не работает. Я уже с кем то эту тему обсуждал. Все просто. Вам как студенту простительно забывать определения. То что Вы называете сатистикой - лишь частный случай - сильно огрубленный подход. Вся эта теория была разработана для так называемых стационарных процессов коим рынок не является!!! Мэтры жанра в общем-то сразу на это указывают. А уж на сколько применима сия теория - статистика (по сути очень абстрактная) т.е. как она работает или не работает решать нужно на ментальном уровне.

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 12:31 MSK
Студент здорово мы народ разшевелили а, как ты думаешь.Подумаешь они годами торгуют так уже считают ,что учить нас новичков могут, гордость их профессиональную задели понимаешь ли.Господа трейдеры, смотрите каждый в свою тарелку и не учите других.Главное не сколько времени торгуешь , а сколько времени торгуешь , а как торгуешь. Они ,понимаешь, ночами не спят , нормально не едят, а мы над ними смеемся, плохие такие. Господа трейдеры, мы же не навязываем Вам свое мнение, торгуйте как хотите, главное чтобы прибыль была.Студент, не выпендривайся,если просят тебя люди поделиться своими системами ,поделись и не жадничай , может кому-нибудь поможет.Я готов обмениваться с тобой информацией и сотрудничать,если хочешь конечно. DMTR если Вы еще не поняли ,что основное влияние на курс евро/доллар оказывает поток капиталов, то я сомневаюсь в Вашей способности торговать эффективно. Или быть может Вы вообще не торгуете на этом кроссе, тогда зачем встревать.

Имя: Кукумбер , Город: Москва , - Вт, 16 Фев 1999, 12:01 MSK
Студенту: Спасибо за ответ. Мне не нужны конкретные периоды стохастик и мувингов, а только сами названия инструментов которые ты применяешь.

Имя: Серж , - Вт, 16 Фев 1999, 11:57 MSK
Этот ваш подход описан во множестве книжек по ТА. Он стар как мир. Он основывается на том, что маркет имеет инерцию или неизменную статистику. Но ведь реальный маркет, это не неодущевленный природный объект, он состоит из людей, поэтому он знает статистику о себе и всегда пытается эту статистику изменить. Это значит, что очень скоро любая система работавшая в прошлом перестает работать. Я уже читал множество мнений известных трейдеров, что чем система лучше работает на прошлых данных, тем она хуже будет работать в будующем.Маркет эволюционирует, и в результате ваша система перестанет уже работать, а вы прололжаете думать, что это просто полоса лосей и вот вот скоро будут профиты. Но этого не произойдет, т.к. ваша система уже устарела а вы этого не знаете.Будьте осторожны с этим вашим подходом.

Имя: DMTR , - Вт, 16 Фев 1999, 11:48 MSK
Господа, хочется прокомментировать дискуссию о инструментах технического анализа, вызванную Студентом. Основная часть инструментария теханализа ничем принципиально не отличается от средневековых рецептов приготовления средства для разрезания алмаза из козлиной крови и печени теленка, забитого в полнолуние. Все эти басни Лафонтена о противоборстве быков и медведей и построенные на этом индикаторы ничем реально не могут помочь в трэйдинге. Беспрестанные поиски волшебных формул для превращения цифр из T&S в деньги, которые должны сыпаться чуть ли не из дисковода, превращают трэйдера в полубезумного оракула, увешенного «магическими» символами, которые должны, просто обязаны, сберечь в трудную минуту. «Пятая волна», «пробой треугольника на RSI», «стохастик показывает рост» и т. д. – заклинания, выглядящие пародией на прогностику в глазах человека, строившего прогнозы инцидентов на воздушном транспорте методами авторегрессии скользящего среднего. Студиоузус высказался совершенно верно по всем пунктам за исключением маленькой мистической фразы о том, что его система эксплуатирует естественный порядок рынка. Это неправда, никто не может знать никакого порядка, т. к. его нет. Точнее он есть, но все время меняется, и погоня за ним – плавание по океану под пение беспощадных Сирен. Никто из комментаторов так и не смог аргументировано опровергнуть Студента. Все свелось к традиционному посыланию на ###. Один рассказчик вообще оригинально заявил: «В 20 последних случаях бумажной и реальной игры на евро я оказался прав 19 раз сделав в основном ставку на движение DOW JONES который уж извините я знаю как свои пять пальцев.» Смелость поражает. Не понимаю, откуда взялось столько сетапов на продажу DJI, разве что левая нога подсказывала верный путь. Многие пытаются подстроиться под макет мэйкеров, торгующих по своей логике. Макет мэйкеры – те же локалы. Их edge – short volatility, никому не удастся переиграть макет мэйкера в его игре. В целом же мы опять стали свидетелями «шляпозакидательства», никто ничего не хочет признавать. На последок хочу задать вопрос. Неужели на форексе не принимаются лимит и стоп ордера, а то мне не понятно зачем сидеть за «телевизором» 25 часов в сутки? DMTR

Имя: Student , - Вт, 16 Фев 1999, 11:34 MSK
To Кукумбер : Если ты хотел получить готовые рецепты - то извини , know-how .

Имя: Student , - Вт, 16 Фев 1999, 11:25 MSK
To Кукумбер : Открываешь любую книжку по ТА , там читаешь описания всех индикаторов и формулы , далее берешь что-нибудь типа Metastock , загоняешь первый увиденный индикатор в System Tester и убеждаешься , что стандартное его использование в одиночку - убыточно , далее просишь все тот же тестер расставить тебе стрелочки где случилась покупка , а где продажа и нарисовать equity . Потом садишься в плотную к экрану и начинаешь разбираться - где и из-за чего индикатор не работал . Такую процедуру проделываешь со всеми индикаторами о которых прочитал . Далее , берешь наиболее тебе понравившийся индикатор из всех протестированных ( у него естественно где-то есть ошибки в работе ) и начинаешь подбирать к нему второй индикатор , чтобы он эти ошибки исправлял ( или хотя бы часть ) , но при этом не вносил массу новых ( наглядный пример такой связки : скользящая средняя - стохастик ). Получившуюся систему опять загоняешь в тестер и опять расставляешь стрелочки , и опять упираешься в экран и начинаешь разбираться где , чего и почему не сработало . Так продолжается до тех пор пока добавление новых индикаторов уменьшает количество ошибок , но после определенного момента довавление чего-либо в систему только ухудшает ее . Здесь два варианта : 1) Полученная система тебя устраивает , 2) ты ее выбрасываешь и начинаешь все сначала . Еще одна заметка - старайся не просто переписать стандартное использование индикатора в систему , но также найти его свойства , которые в книжке не описаны либо по причине незнания , либо по той причине что эти свойства не вписываются в концепцию автора по формированию системы ( но ведь ты формируешь свою систему , а не копируешь систему у автора - так что они тебе могут пригодится ) . Вот так , за год упорного труда , я сформировал свою систему , надо сказать , достаточно простую .

Имя: Кукумбер , Город: Москва , - Вт, 16 Фев 1999, 10:05 MSK
Студент, среди обилия инструментов теханализа тебе, похоже удалось выбрать наиболее ценные, коли ты получаешь фантастическую прибыль, хотя и на бумаге. Огласи весь список пожалуйста.

Имя: Евгений , - Вт, 16 Фев 1999, 09:24 MSK
TO ZK: Я думаю тут все пишут то что думают. И это называется прогноз. Кстати я ену не люблю. Выйдет какой нибудь там японец ночью (когда нормальные трейдеры не специализирующиеся на ночной сессии спят,а не трясутся за свои деньги) ляпнет что-нибудь и понеслось. Поэтому отношусь к ене осторожно и если я предположил что ена будет расти , это не значит что я ее купил.Ну а если бы все таки купил так для этого существуют стопы которые легко вычисляются по теханализу 114.80 в данном случае. Подумаешь закрыли бы стопом несколько сотен баксов. А кто все деньги бухает в одну сделку так рано или поздно рынок их накажет.

Имя: ZK , e-mail: icable@icom.ru , Город: Москва , Россия , - Вт, 16 Фев 1999, 02:11 MSK
Извините за погрешность,я продолжу с вашего позволения.Student-у:позвольте выразить Вам моральную поддержку,хотя Вы по-моему в ней не нуждаетесь и на мой взглядправильно делаете,ибо в нашем деле слушать чужие советынадо осторожно:кто-то ляпнет что-нибудь,а убытки чьи?Агенту М15:Либо Вы гений (в чём я сомневаюсь),либо ниу Вас,ни у рядом с вами сидящих не было больших лосей.Так порасспрашивайте у коллег,Вам расскажут.Ю-Тсе:Если не ошибаюсь мы с Вами знакомы.Если ваши инициалы А.Х.,то пишите.Мой E-mail:icable@icom.ruЕвгению:быть может Вы действительно способны удваиватьсчёт каждые две недели,но не спешите выносить ваши прогнозы на всеобщее обозрение--где сейчас USDJPY мывсе видим.С уважением ZK

Имя: ZK , e-mail: icable@icom.ru , Город: Москва , Россия , - Вт, 16 Фев 1999, 01:46 MSK
Позволю себе несколько слов по поводу и без.bvsh-у: я предпочитаю примерно тот же временной диапазон,что и Вы -- 240 и 480 мин.И подчас приходитсявыбирать между сном и ожиданием "удобной" ситуации.А вообще я считаю,что ночью надо спать(причём жела-тельно не одному).Ибо всех денег всё равно не заработать -- все деньги можно только потерять.Студенту:позволю себе выразить Вам м оддержкуель-о

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Вт, 16 Фев 1999, 01:37 MSK
Клыку Моржовому: Увы,этот пейджер далеко не решает всех проблем. Пользуюсь им постоянно с лета 96-го, много раз открывался и закрывался по сотовому и пейджеру и даже выигрывал чего-то на ставке 0,1. Но для серьёзных позиций порядка от 1 мио это может плоховато закончиться. На самом деле РЕАЛЬНО на сегодня существует только два решения :1. Поставить инфосистему дома и подчинить свой жизненный распорядок рынку без остатка (как верно говорил FX-O - Форекс, это стиль жизни) При этом пейджер только поможет быть "в рынке" когда вылезаешь в магазин, погулять и т.д.(но ведь далеко не у каждого есть $1.500/мес для оплаты системы да и живут многие с семьями, а рынок "сжирает" всего трейдера без остатка)2. Та самая команда трейдеров - единомышленников.

Имя: КлыкМоржовый , - Вт, 16 Фев 1999, 00:55 MSK
Для тех, кто редко делает сделки(максимум пару раз в день)можно взять пейджер Рейтера - в этом смысле оченно удобно.Его здесь как-то рекламировали.Но, кажись, это только в Москве такая услуга есть. Он всегда при мне, нет необходимости все время торчать перед монитором.Только когда происходит что-то непредвиденное можно включать комп или звонить в офис и делать распоряжения.

Имя: bvsh , e-mail: bvs97f@yahoo.com , Город: Minsk , Belarus , - Вт, 16 Фев 1999, 00:34 MSK
Яну: полностью поддерживаю все Ваши комментарии по поводу дискуссии вокруг Студента.Что интересно -- впервые была внятно озвучена мысль о необходимости организации работы индивидуальных (не институциональных!) трейдеров "в команде" либо с дополнительными помощниками. Мне тоже, например, весьма близок временной интервал в 240 минут и стратегии выдерживающие позиции в среднем от одного до пяти дней.Однако одним из факторов ограничивающим их применение и вообще долю торговых решений, принимаемых не дискретно, а механически, для меня является организационная и физическая трудность в реализации отслеживания позиций и надлежащего execution всех сигналов круглосуточно. Ставлю цель -- в итоге максимальную долю торговли вести на базе объективных механических сигналов, но пока не очень получается... Информационник с спутниковым датафидом и теханализом -- в офисе, сделки делаю и ордера оставляю -- по телефону. Дома -- только Интернет и телефон. Использую Трейдстейшн там и там. Дома в офлайне.Кто как решает данную проблему, если не секрет?

Имя: КлыкМоржовый , - Пн, 15 Фев 1999, 21:01 MSK
Для тех кого йена пугает даю четыре секретных отметки Х.07,Х.37,Х.57,Х.87. Первые две для покупок(юсд\йен),вторые - для продаж.Продолжение следует...

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Пн, 15 Фев 1999, 18:25 MSK
Господа, похоже на исполнение прогноза от 26 января о долгосрочном развороте тренда по иене. Тройной дивер по дням, пробитие тренда по часам, серия 1-2-1-2 с плоской двойкой, временной кластер по часам и дням, проход уровня 115.5 и держится. Похоже ожидание ставок в Японии в районе 8% создали такую позицию по иене, что теперь не выбраться :))). Возможно лучшая покупка с 12 января. Кто думает иначе?

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Пн, 15 Фев 1999, 18:23 MSK
Денису: Ты прав по сути. Она, может быть, и не самая лучшая, но уж совершенно точно, что не худшая. Если трейдер играет систему, где основной - дневной график, то количество заходов на рынок примерно такое (зависит от вида валюты), даже может быть, чуть меньше, в районе одного - двух. Но такой стратегии может придерживаться трейдер со счётом порядка 0.5 мио, поскольку рационально, на мой взгляд, сразу не загонять весь лот , а загнать минимум (например 1 мио), а потом на откатах при подтверждении движения, постепенно пирамидиться (по 0.5 мио). Такую ставку рационально держать открытой до нескольких месяцев. Если играется система, где основной график - 240 мин, то количество заходов в рынок может быть 1-2 раза в месяц и здесь неплохо бы иметь счёт не менее 20к, открываясь первоначально лотом не более 0,2 мио и выстраивая точ но так же пирамиду до 2-3 раз по 0.1 мио. По продолжительности такая ставка может быть от двух дней и до пятнадцати. Трудность такой ставки состоит в том, что как только ты открылся, ты практически не должен смыкать глаз, отслеживая появление каждой свечи на 240 мин графике и ведя "динамический" ТА. А, например, на CQG свечи на 240 мин появляются не ровно через 4 саса, а семь раз в сутки, дискретно!! Режим трейдера превращается в это время (как я щучу) в режим кормящей матери на период открытой позиции, да ещё с диким нервным напряжением. Вот почему второй твой посыл об качественном отслеживании ещё 20 рынков (одним трейдером?) достаточно трудно выполним для одного трейдера. Форекс в отличии от других товарных рынков имеет одну паскудную особенность: ОН ДЛИТСЯ НЕПРЕРЫВНО. И вот, кстати, почему, я отношусь к "бумажным изыскам" новичков достаточно критично. Они наметили что -то и легли спать. Врят ли кто то отрабатывает "бумажную игру" по полной реальной программе и не ощущает в полной мере дикую психологическую усталость и жуткий недосып в конце недели, который и заставляет делать ошибки. А если к этому прибавить психологический груз "последних собственных денег" и необходимость обязательно выиграть, чтобы проплатить что-либо(пользование дилинговым залом,например), то яснее становятся понятными ошибки трейдера Когда люди, подобные студенту проведут в дилинге хотя бы пару - тройку месяцев по 10-12 часов, а в отдельные недели - непрерывно неделю, спя урывками на стульях и питаясь чёр-ти как, они, может быть поутихнут и станут менее рьяными в пустых спорах.А вообще идея отслеживать несколько рынков одновременно АБСОЛЮТНО ВЕРНА. И претворить её в условиях реальной игры на форексе можно только одним способом - командой ЕДИНОМЫСЛЯЩИХ трейдеров из трёх человек. Вот тогда, то, что ты сказал, превратится в реальность и может быть сделан качественный скачок вперёд, поскольку работа по анализу рынков будет вестись круглые сутки с частой сменой и не станет такой адски - изматывающей . Троим и инфосистему типа CQG арендовать легче, да и многие вопросы решаются проще. Этакий личный мини - дилинг для себя.

Имя: Сочувствующий , e-mail: sigismunds@usa.net , Россия , - Пн, 15 Фев 1999, 18:03 MSK
For Student: Честно говоря, я несколько удивлен той агрессивностью с которой участники Форума начали Вас затаптывать по вопросу использования методов статистики. Я понимаю бурную реакцию по поводу немерянных прибылей, поскольку многие начинающие поначалу очень неплохо (иногда и очень круто) зарабатывают, но затем (все по ранее упомянотому Элдеру)рынок их очень жестоко наказывает. И, видимо, большинство участников форума через это прошли. Но вот по поводу Статистики, я думаю, ребята погорячились. Если Вы это не забросите (тех.анализ и Статистику), то хотел бы поддерживать с Вами переписку. (Но интенсивной переписки не обещаю.) Мой опыт работы на рынке 2 года. Правда ничего такого, что не было бы описано в книгах я не знаю. Другое дело, что со временем и опытом на многое прочитанное смотришь другими глазами.

Имя: Евгений , - Пн, 15 Фев 1999, 15:29 MSK
to Vugluskr:Я не буду с Вами спорить. Просто хочу сказать что в 20 последних случаях бумажной и реальной игры на евро я оказался прав 19 раз сделав в основном ставку на движение DOW JONES который уж извините я знаю как свои пять пальцев. С еной тяжелее. А в остальном вы правы ,и юмор уж конечно я Ваш понял.

Имя: Viktor , e-mail: ginvest@mail.ru , Город: Москва , - Пн, 15 Фев 1999, 15:22 MSK
Создаётся рабочая группа по управлению крупным счётом (более 1 мио). Предложения о сотрудничестве направляйте ginvest@mail.ru .

Имя: Denis , Город: Москва , - Пн, 15 Фев 1999, 15:14 MSK
Господа, есть мнение, что самая лучшая стратегия это входить в один рынок 5 -6 раз в год когда направление движения очевидно. В остальное время непрерывно отслеживать ситуацию на 20 различных рынках. Это тяжело зато можно сократить убытки. Как вы считаете это правда?

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Пн, 15 Фев 1999, 14:55 MSK
Евгению: О планах возможно говорить всегда, и в 80 лет, однако разговор уже пора начинать, если Вы действительно, торгуя на форексе всего только третью неделю (с Ваших слов), намерены сохранить набранный Вами высокий темп роста и в дальнейшем. А если серьезно, то мне, извините, конечно, просто не стерпелось над Вами похихикать, поскольку я вспомнил свое начало, когда в первый месяц "осторожной" игры на 15 вложенных было получено 65 тыс прибыли, а слово гэмблинг еще было мне не знакомо. Не нужно это... пальцы врастопырку перед студентами, да всего через пару недель - с этого-то все и начинается. Если интересно, спросите любого из опытных, а их здесь достаточно, что они думают по поводу Вашей "осторожной" игры с депозитом 5000? Мое же личное мнение - Вам очень повезло, сейчас самое время заняться, как Студент, "бумажной" игрой, совершенствуя систему, если, конечно, таковая присутствует. Потому что ее несовершенство очевидно. Не должна система удваивать капитал за 2 недели, да еще на спокойном рынке. Полученный результат есть свидетельство возможной неустойчивости ее параметров. Следовательно, в следующий раз она с такой же легкостью "высадит" Ваш счет на 5 штук - и это не самый печальный результат. Что касается Ваших планов - не напрягайтесь, в вопросе содержалась ирония и не более, т.к. Ваши будущие миллиарды и маркет-мейкерство столь же призрачны, сколь и мои. Удачи.

Имя: Евгений , Город: Калининград , Россия , - Пн, 15 Фев 1999, 13:50 MSK
TO Vugluskr:Какие могут быть планы на будущее. Мне ещетолько 22 года и я еще только осваиваюсь на реальном рынке.Вот будет лет 28 тогда можно и о планах говорить.А если серьезно то на бумаге я в среднем делал фигуру за день.Когда начал торговать в реале то немного волновался и часто закрывал очень правильные позиции в маленьком плюсе 20-30 пипсов.Сейчас вроде освоилсяделаю меньше сделок с большим профитом. Так что переход к реальной торговле немного проблематичен с точкт зрения психологии , но это быстро у меня прошло за пару дней. Готов поделиться с Вами своими размышлениями.

Имя: Student , - Пн, 15 Фев 1999, 13:40 MSK
To Каленкович : Я сделал не ошибку , а упрощение ( это большая разница ) потому что "не все хорошо разбираюся в статистике " . Далее , что значит мат статистика не работает ??? Понятие "работать" не подходит к мат статистике . Не работать может система анализа рынка если она допускает слишком много ошибок , а мат статистика лишь ОЦЕНИВАЕТ результаты и дает вероятности различных событий на основе оценки этих результатов . Так что выражайтесь , пожалуйста , точнее ...

Имя: Каленкович , e-mail: ak@centr.com , - Пн, 15 Фев 1999, 12:44 MSK
Студенту: статистика очень полезная вещь, но существуют два препятствия для интенсивного обсуждения - первое - не все хорошо разбираюся в статистике (при кажущейся простоте статистичесие подходы требуют вообще говоря некоторого остроумия - пример - Вам уже указали здесь на элементарную ошибку, которую вы тут же осознали, но тем не менее совершили), второе- только статистика здесь не работает!!! Так же как и в других социологических отраслях. Практически (то есть на практике) работают только методы учитывающие как статистику так и психологию.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пн, 15 Фев 1999, 12:39 MSK
Сегодня в США праздник”President Day”. Вечером рынок будет тонкий.

Имя: Student , - Пн, 15 Фев 1999, 12:31 MSK
To Flint : Детей обычно пускают в воду с надувными феньками на руках и эти феньки восполняют отсутствие опыта и врожденного умения . А если прыгнуть в воду по принципу - а вдруг поплыву , то ,конечно , шансы поплыть невелики .

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пн, 15 Фев 1999, 11:58 MSK
Студенту: Это была реплика на постер Пт, 12 Фев 1999, 17:57 MSK., где ты надеешся сразу поплыть в штормящем море. Сразу поплыть может утенок, а ребенок может только громко орать и просить сиську.

Имя: Student , - Пн, 15 Фев 1999, 11:32 MSK
To Flint : К чему было твое предыдушее сообщение ?

Имя: Student , - Пн, 15 Фев 1999, 11:30 MSK
To КлыкМоржовый : Насчет теоретических изысканий Вы похоже правы - быть мне непонятым . Да я и стараться больше не буду , потому что какой смысл чего-то пытаться рассказывать , когда каждый считает своим долгом ткнуть меня носом в отсутствие стейтментов . И ладно бы я высказывался на тему психологии трейда не имея опыта трейда с реальными деньгами , а то ведь просто хотел посоветовать использовать мат статистику в качестве анализа результатов , так отдельные личности просто забомбили форум опусканием этой идеи , причем главным аргументом было отсутствие у меня опыта торговли , как будто это имеет какое-то отношение к качеству анализа мат статистикой статистического ряда . Все ответы , в конечном счете, сводятся к " это гавно , потому что гавно " , а я хотел бы получить ответ в форме " мы взяли это вещество на пробу , оно имеет тот же запах , тот же цвет и ту же плотность что и гавно , так что с вероятностью 0.95 - это гавно " .

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пн, 15 Фев 1999, 11:07 MSK
Студенту: Чтобы стать опытным пилотом, шофером, сварщиком, программистом и т.д., требуются годы упорного труда. Наивно полагать, что Форекс с его огромными деньгами является исключением из правил и халява валяется под ногами.

Имя: Евгений , e-mail: totem@bytecity.ru , Город: Kалининград , Россия , - Пн, 15 Фев 1999, 10:09 MSK
Юрию: Я считаю что скорее всего ена будет расти на этой неделе,хотя возможность роста довольна ограничена из-за возможной интервенции, вернее боязни возможной интервенции. Скорее всего ена дойдет до уровня 112-111.5 после чего начнется откат. После понижения учетной ставки центрбанком Японии не вызвало большого энтузиазма у продавцов ены что подтверждает слабость доллара по отношению к японской валюте. Я не люблю долгосрочные прогнозы на месяц и более, но в марте заканчивается в Японии фискальный год , что тоже окажет давление на доллар. Буду рад услышать Ваши мнения господа трейдеры по данному вопросу

Имя: Юрий , - Пн, 15 Фев 1999, 03:02 MSK
Я ожидаю роста на этой недели JPY. Есть ли кто разделяющие мое мнение?

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Пн, 15 Фев 1999, 02:26 MSK
Друзья, привет всем, бодрствующим в этот поздний (ранний) час в ожидании Токио. А, может, хватит о студенте, вспомним рынок. Какае мысли на грядущую неделю?

Имя: КлыкМоржовый , - Пн, 15 Фев 1999, 02:14 MSK
В защиту бедного Студента : своими высказываниями(гипотезами и теориями) он несколько оживил форум - за это ему нужно сказать спасибо. Студент, здесь мало кого волнуют теоретические изыскания, поэтому тебе суждено почить в бозе непонятым. Но ты стал, вместе с нами , свидетелем рождения великого трейдера всех времен и народов(без тебя мы бы об этом и не узнали) - утешься этим, порадуйся за него и тебе сразу станет легче.

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Пн, 15 Фев 1999, 01:55 MSK
To Евгений: Наверное, правильно, что Вы оставляете Студента в покое, пока он реально торговать не начнет. Но раз уж Вы сами решили обнародовать свои успехи, может, поделитесь планами на будущее? Вопрос более, чем серьезный. Я думаю, что Вы и сами уже неоднократно задумывались над тем, что через 8-9 месяцев Вы станете маркет-мейкером рынка форекс, а месяцев через 10 все прочие маркет-мейкеры засядут за изучение тех.анализа, дабы пользоваться им в своей игре на рынке с Вами. А Вас я спрашиваю о планах, потому что надеюсь, став главным курсообразующим фактором, Вы останетесь столь же общительны. А нам, мелким спекулянтам, уже не надо будет учить тех.анализ, равно как и мат.статистику - мы будем слушать и анализировать каждое Ваше слово. Я так точно обещаю Вам... Если, конечно, не прибьет меня сегодня одной из многочисленных шляп, столь часто снимаемых на форуме в последние дни.

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Пн, 15 Фев 1999, 01:27 MSK
Толко не подеритес, горячие эстонские парни!..

Имя: Евгений , Город: Калининград , Россия , - Пн, 15 Фев 1999, 01:17 MSK
Студенту: Ваш юмор немного неуместен. То что я написал чистая правда подтвержденная стейтментс.Так что приберегите Ваше ехидство до момента когда начнете работать на реальном рынке. Тогда и поговорим

Имя: Student , - Вс, 14 Фев 1999, 18:46 MSK
To Агент MI5 : Да нет у меня стейтментов , ведь писал ведь что я пока только учусь , что пристал с этими стейтментами?! А где коментарии о которых я спрашивал ??? Что , сказать нечего ??? Вообщем , я не буду опускаться до Вашего уровня и писать сообщения типа : Студент - дурак , ему лечиться надо . Вы и так достаточно себя и свой уровень показали ...

Имя: Агент MI5 , Город: London , UK , - Вс, 14 Фев 1999, 16:34 MSK
Студенту: У вас что-то совсем плохо с русским языком, мне даже из Лондона это видно. Когда вы покажете мне свои Forex Statements за два года своей работы с теми профитами, о которых вы говорите, тогда я буду всерьез воспринимать ваши ля-ля. А до тех пор вы будете обычным студентом и грош вам цена.

Имя: Student , - Вс, 14 Фев 1999, 16:18 MSK
To Евгений : Два раза снимаю перед Вами шляпу ! Киньте мне сообщение на e-mail когда станете богаче Билла Гейтса ... Далее считаем : в году 52 недели , в две недели Вы УДВАИВАЕТЕ Ваш счет ПРИ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНОЙ ТОРГОВЛЕ , значит через год на Вашем счету будет 10000$ умноженные на 2 в 26 степени , что есть чуть больше 670 миллиардов долларов - SUPER !!! Торгуйте под девизом : Разорим америку до тла !!! И если Вы еще заплатите налоги в России полностью , то через год Россия опять будет сверхдержавой !!! Да здравствует Евгений , спаситель России !!! Просаю шляпу высоко вверх ...

Имя: Student , - Вс, 14 Фев 1999, 15:59 MSK
To Агент MI5 : Если можно , то прокоментируйте Вашу фразу : "да будет вам известно - валютные рынки просчитываются." Она же полностью безграмотна - не указана ни вероятность ошибки ( неужели 0.00 ??? ) , ни точность этого "просчета" . Едем далее - что значит "крупные фонды никогда не пользуются стоп-лосами" - опять полная безграмотность , ведь стоп-лосс сам по себе ничего не представляет - это лишь указание о закрытии убыточной позиции на определенном ценовом уровне ( неужели крупные фонды вообще не закрывают убыточные позиции ??? ) И с такими познаниями Вы рассказываете мне что мат статистика - бестолковая вещь на форексе . Неужели с такими знаниями Вы еще умудряетесь чего-то заработать ?

Имя: Евгений , e-mail: totem@bytecity.ru , Город: Калининград , Россия , - Вс, 14 Фев 1999, 15:56 MSK
Студенту. Отвечая на Ваш вопрос относительно 95%. Я работал на опционах на тель-авивской бирже полгода за время учебы в Израиле. За это время мой счет в банке вырос с 200$ до 10000$ примерно. В основном все операции производились на основе простого теханализа израильского и американского основных фондовых индексов.(американская биржа сильно влияет на тель-авивскую).Сейчас я вернулся домой и изучал поведение марки и ены в течение 5 месяцев. Я работаю на реальном рынке всего две недели. За это время я удвоил свой первоначальный депозит с 5000$ до 10000$ при очень осторожной торговле. Надеюсь я удовлетворил Ваше любопытство.

Имя: Агент MI5 , Город: London , UK , - Вс, 14 Фев 1999, 15:15 MSK
Студенту: Не буду оценивать ваши знания мат.статистики и тех.анализа, но могу смело утверждать, что вы очень далеки от рынка FOREX и того, что на нем творится. Все ваши рассуждения строятся на простой гипотезе - как не проиграть на стоп-лоссах. Эта гипотеза рассматривалась много лет тому до вас. В данном случае вы просто изобрели велосипед, причем не трехколесный, а - четырехколесный. И все потому, что нужно почаще заглядывать в учебники и как вам кто-то ранее рекомендовал почаще изучать классику. Сейчас этой гипотезой никто, из серьезных маркет-мейкеров рынка FOREX, не пользуется. Ибо гипотеза сама по себе порочна. Во-первых, да будет вам известно - валютные рынки просчитываются. И вы, как студент, этого делать еще не научились. Во-вторых, крупные фонды никогда не пользуются стоп-лосами, потому что они умеют прогнозировать рынок и строить на этом свою стратегию. Вы, студент, далеко не стратег, потому что ваша стратегия базируется на мат.статистике. Отсюда вывод - если вы и далее будете пользоваться стоп-лоссами, боюсь вам не сдать "выпускных экзаменов" на допуск к рынку FOREX, а по сему оставаться вам вечным студентом!

Имя: Агент MI5 , Город: London , UK , - Вс, 14 Фев 1999, 14:29 MSK
Для Яна, Гордона и Евгения: Считаю, что студента вначале нужно выпороть, затем заставить сдать зачеты и экзамены по русскому языку и тех.анализу и только после этого допускать на Форум. Все его ля-ля с большими доходами на FOREX - это звуковое сотрясание Интернет-пространства. Пускай вначале покажет нам Forex Statements за пару лет работы, а затем будет читать нам лекции о Profitable Foreign Exchange Fund Management.

Имя: Student , - Вс, 14 Фев 1999, 13:52 MSK
To Евгений : Если Вы пишите ответы , то хотя бы вдумывайтесь в то , что я хочу сказать своими сообщениями , а не просто пробегайте из глазами . Я ни в коем случае не хочу ( и не хотел ! ) сказать что тех анализ бесполезен ! Я сам достаточно продуктивно его использую . А хотел сказать лишь то , что тех анализ не решает всех проблем в построении системы работы на рынке , а является лишь частью системы ! Кстати , можно по подробнее про то , что 95% ваших операций на рынке были успешны . Из этого утверждения ,вообще говоря, следует два возможных вывода : 1) Вы уже пользуетесь калькулятором чтобы посчитать количество нулей на Ваших счетах в Ваших банках и купили уже полмира или 2) Средняя прибыль от одной операции была в 20 раз меньше средних убытков , которые наступали в тех 5% случаев несработавшего анализа .

Имя: Евгений , e-mail: totem@bytecity.ru , Город: Калининград , Россия , - Вс, 14 Фев 1999, 12:53 MSK
Студенту: Ваши рассуждения по поводу бесполезности теханализа просто смешны.Я сам лично часто пользовался теханализом во время оппераций на форексе и на рынке опционов. И в 95% успешно.Может Вам стоит научить всех диллеров крупнейших макетмейкеров использовать Вашу систему. Интересно долго ли протянут банки в этом случае.

Имя: Student , e-mail: sorokin@orc.ru , - Вс, 14 Фев 1999, 10:58 MSK
Согласен , с русским у меня ужасно - в школе оценка всегда колебалась между двойкой и тройкой с минусом! С интегралами гораздо лучше . Да и неужели так важно - правильно написано слово или нет - не в этом суть ! Главное чтобы было понятно о чем это я ! Так вот , кардинально ( или координально ? ) в моем понятии - это сдвиг с 50/50 до 70/30 . Если кто-то это осуществит при при средней прибыли больше(по модулю) средних убытков , то можно доказать что этот гений начав с 10000$ через некоторое время (в зависимости от активности) разорит весь рынок , потому что его счет будет расти по степенной функции ( помните сказку о том как царь клал на каждую последующую клетку шахматной доски в 2 раза больше зернышек , чем на предыдущую и чем это должно было закончиться если бы тому умнику не отрубили голову ...) . To Mikle : пишите , e-mail указан .

Имя: Гордон , - Вс, 14 Фев 1999, 07:35 MSK
Интересно, Студент вообще понимаеь рзницу между словами кардинально и координально? Я так мыслю, ему надо сначала заняться теханализом русского.... :)

Имя: Ян , Город: Москва , - Вс, 14 Фев 1999, 02:07 MSK
Student-у : Абсолютно согласен !!! С человеком, заявляющим, что теханализ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ кардинально улучшить соотношение прибыльных/убыточных сделок ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ СПОРИТЬ. Милейший, позвольте только полюбопытствовать, на основе чего вы делаете такое оглушительное заявление ? Если на основе многолетнего изучения всех инструментов и ветвей ТА и виртуозного владения ими, тогда конечно....... снимаю, как говорится, шляпу.

Имя: Mikle , e-mail: semcosro@comp.cz , Город: Prague , CZ , - Сб, 13 Фев 1999, 23:58 MSK
Студенту: Радуюсь Вашему напору и уверенности. Имею желание помылиться в порядке обмена опытом

Имя: Student , - Сб, 13 Фев 1999, 23:42 MSK
To Агент MI5 : Не сочтите за оскорбление или грубость, но Ваши сообщения напоминают мне о пятом-шестом классе средней школы , когда ДЕТИ очень любят обзывать друг друга "умными" словами . Специально для Вас я изложу полностью СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ на область применения мат статистики в трейде : я думаю никто не будет спорить , что тех анализ НЕ позволяет КООРДИНАЛЬНО улучшить соотношение прибыльных/убыточных сделок от величины 50/50 => в борьбу за деньги вступает вторая часть любой системы - Money Management с его системой простановки стоп-лоссов . Так вот , по МОЕМУ глубокому убеждению , MM можно построить исключительно на основе анализа статистического ряда полученного из системы анализа ( не важно с применением каких методов анализа рынка этод ряд был получен ) + ко всему выше сказанному , анализ стат ряда позволит выжать максимум из разработанной системы анализа рынка с помощью вычисления размера подходящего кредитного плеча при заданной ( приемлемой ) вероятности вылета из игры ,а не подходить к этому вопросу по принципу : если я могу делать 20 % прибыли , то смогу сделать и 40 % и 80% .

Имя: Агент MI5 , Город: London , UK , - Сб, 13 Фев 1999, 21:27 MSK
Студент ! Я думал, вы считаете себя профессором. А вы оказывается считаете себя Академиком ! Когда прикажете снимать перед вами шляпу ?

Имя: Student , - Сб, 13 Фев 1999, 20:30 MSK
To Ян и Агент MI5 : Господа , да бог с Вами ! ... Если Вы уже ничего не хотите знать - то и не надо ! Не надо себя насиловать ! Зачем становиться лучше ?! И так все хорошо !!! Денюшки текут по уже отработанной колее ... и не надо ничего менять ... А писал я не для скептиков и не для людей у которых "ко всякого вида интегралам у меня идиосинкразия с детства" !!! А для людей , которые хотят изучать дальше , а не просто остановится на какой-то ВРЕМЕННО работающей системе и ВРЕМЕННО зарабатывать деньги ! С уважением , Александр .

Имя: Ян , Город: Москва , - Сб, 13 Фев 1999, 19:35 MSK
Student-у: Мерси за совет, то-то я четыре года никак не мог понять, что же мне всё это время не хватало. Оказывается, матстатистики...... Правда, я чистый гуманитарий и ко всякого вида интегралам у меня идиосинкразия с детства, но ничего, раз надо - станем преодолевать-с. Закончите матстатистику- подскажите, может ещё чего нам надо постигать, тёмным да серым.А то, действительно, мы всё теханализ да теханализ, скучно, господа...........

Имя: Агент MI5 , Город: London , - Сб, 13 Фев 1999, 18:51 MSK
Студент ! Можно подумать, что вы профессор. Особенно когда советуете всем прилежно изучать мат.статистику

Имя: Student , - Сб, 13 Фев 1999, 16:05 MSK
To Vugluskr : Спасибо за внимательное прочтение моих мыслей и за справедливые замечания. Я абсолютно согласен с необходимостью учета возможных комбинаций при рассчете вероятности и опустил этот момент только ради сильного упрощения выкладок и еще из-за специфики моей системы - она дает соотношение прибыльных/убыточных сделок 1:1 , но средняя прибыль превышает средние убытки в два раза и поэтому сумма всех остальных комбинаций не изменит полученную вероятность за пределы одного порядка . О статистической оценке данных - сейчас нахожусь в процессе изучения мат статистики в институте и из нее возникают интересные возможности для оценки вероятности вылета из игры при заданной выборке статистических данных системы (конечно , при условии репрезентативности этих данных) . И вообще , я бы посоветовал всем изучать мат статистику не менее прилежно , чем тех анализ - можно получить массу интересных выводов . Конечно , статистическая выборка по моей системе на четырех месяцах - не репрезентативна ( около 25 сделок по каждой валюте ) , но я уже упоминал что система представляет не больше чем подход к рынку и поэтому я могу оценить систему даже на таком ограниченном тестировании как работающую (но еще пока не рабочую ) . По поводу создания системы с соотношением прибыльных/убыточных сделок равным 4:1 - создать-то не сложно , но соотношение средней прибыли/убытков у нее будет обратным . :-) . А в тестировании на более широком отрезке времени все упирается в отсутсвие самого обьекта тестирования , то есть качественных котировок по другим рынкам или другим временным отрезкам . По поводу психологии : кто начинал на механической системе - подскажите , неужели так тяжело stick to the system and make money ???

Имя: Владимир , e-mail: TheBull@cea.ru , Город: Москва , - Сб, 13 Фев 1999, 15:30 MSK
Коллеги, кто подскажет!?Нужны ссылки на продавцов аналитических программ в Москве (кроме Тора-центр).Спасибо.

Имя: evgeny , e-mail: totem@bytecity.ru , Город: kaliningrad , russia , - Сб, 13 Фев 1999, 12:32 MSK
Господа трейдеры. Хотелось бы услышать Ваше мнениеотносительно поведения евро на следующей неделе.С одной стороны наметился уровень поддержки доллара в районе 1.1350. С другой стороны существует сильная поддержка евро в районе 1.1200. Как Вы считаете какой из этих уровней будет пробит?

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Сб, 13 Фев 1999, 06:37 MSK
Коверасу: Чем и "прекрасен" реальный Форекс. Да кто же это может знать, что нам преподнесёт CHF на грядущей неделе. Не вполне понятно из твоего топика, от каких значений ты ставил наверх (неужели от р-на 1.4240/50?), какие стопы тебя подрубили? На днёвке сейчас образовалась Dark-cloud cover (завеса из тёмных облаков) Это не очень сильная, но работающая разворотная фигура на вершине (на день-другой). Опыт показывает, что обычно пятничный локальный тренд (вниз) быстро в понедельник не прерывается. Если в понедельник вдруг будет пробит уровень 1.4280 и день закроется белой свечой, большая вероятность дальнейшего повышения графика. Если нет - вполне возможно продолжение "телепания" в коридоре. На мой взгляд нынешнее значение CHF - это среднее и промежуточное, малопригодное ДЛЯ ДЛИННЫХ И СРЕДНИХ СТАВОК (на десятки дней или несколько недель). Если же вы с компаньоном не гнушаетесь игры на коротких промежутках (несколько десятков часов), расчерти предельные целевые уровни на сжатом часовике за две недели: 1.4280 - 1.4250 (+0.75) - 1.4155 (середина) - 1.4060 (- 0.75) - 1.4030 и при достижении графиком района значений +/- 0.75 "стриги" CHF внутри коридора с жёсткими стопами порядка 40 пойнтов (здорово зависят от точности входа по отношению к локальному дну или вершине), а закрываться лучше, если есть чуть больше фигуры в плюс (не от точки открытия, А ОТ ЛОКАЛЬНОГО ДНА/ВЕРШИНЫ !!!), не более того, не жлобствовать. Сейчас, по моему, МДМ позволяет открывать лоты 0.1, 0.2,и т.д. (в 96 году они позволяли min лот 0.5 мио) В нынешней ситуации с CHF при таком счёте оптимально "стричь" лотом порядка 0.3 мио. Если предельные уровни на часовке будут пробиты, необходимо обращаться к графикам более высокого уровня (240 мин, day) и ориентироваться по соответствующим инструментам ТА. Почему 0.3 ? Другие 0.3 можешь задействовать на GBP, поскольку там на днёвке образовалась (правда не классическая) Morning star(утренняя звезда) - достаточно сильная и работающая фигура в основании и есть шанс рискнуть и с жёстким стопом 50 пойнтов стать наверх от значения 1.6270/80. На недельном графике по GBP (если она закроется вверх) так же две свечи уже изготовились образовать "утреннюю звезду" !!!!!Каленкович абсолютно прав, что в понедельник вообще лучше ждать по CHF, поскольку значение нынешнего закрытия недели 1.4147 - это самая середина двухнедельного диапазона и непонятно, куда потянет.А вообще, в рамках этого форума очень тяжело (точнее невозможно) дать развёрнутый вероятностный сценарный технический прогноз на текущую неделю, с расчерченными и размеченными графиками. Ведь только по одной валюте, CHF, на всех временных промежутках, он может занимать от 6 до 8 листов (с двух сторон). Рассказал коротко, как мог. Успехов на предстоящей неделе. Каленковичу: МДМ всегда котировал неплохо - на лоте 0.5 как правило 3-5, очень редко больше, пипсов. Да и цифры котировок - почти всегда рынок.

Имя: Каленкович , - Сб, 13 Фев 1999, 00:16 MSK
CHF как мне видится скорее наверх чем вниз, однако это не повод отыгрываться! может лучше пару дней (кроме выходных) расслабиться? Кстати какой спред сейчас дает МДМ?

Имя: Коверас , Город: Москва , Россия , - Сб, 13 Фев 1999, 00:06 MSK
Реальный Forex...У меня с компаньоном счет в МДМ (12000$).Ставка на "Швейцарца".3 ставки на повышение его курса.3 срабатывания стопа.Хотелось бы знать ваше, уважаемые РЕАЛЬНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ, мнение по поводу поведения CHF на следующей неделе.Заранее благодарен даже за классическое "а хрен его знает..."

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Пт, 12 Фев 1999, 23:44 MSK
To STUDENT: При расчете вероятности вылета надо учесть все возможные комбинации выигрышей/проигрышей, а не только 10 подряд. Скажем, Вы имеете 4 проигрыша подряд, далее 1 выигрыш, далее проигрыш, например, равный предшествующему выигрышу, далее еще 6 проигрышей подряд - и, как нетрудно видеть, Вы вылетели, хотя 10 проигрышей подряд не было вовсе. /// Помнится, была как-то осенью маленькая дискуссия о возможности системой "поднять" незначительный счет. Лень сейчас пересчитывать, но, если память не изменяет, то для счета 5000$ вероятность НЕ увеличить его после 10 сделок составила что-то около 15 %. Торговала система с параметрами: число профитных/число лоссовых сделок = 1.2, средний профит 100 пипсов, средний лосс 70 пипсов, цена пипса рассчитывалась для лота 100тыс доллмарки. /// Вообще, подход к вероятностным характеристикам систем - весьма сложное дело, в то время как большинство нашего брата читают, в основном, литературу по трейду и тех.анализу и, увы, ни у кого невозможно "стрельнуть" учебник по мат.статистике. Считаю весьма важным это обстоятельство, уважаемый коллега-системщик, поскольку после того, как систему Вы создали или создадите, необходимо по ней реально торговать. Этот этап - на 100 % проблема психологии. Именно - Вы должны быть предельно дисциплинированны и последовательны в торговле по системе (это личностный фактор) и, кроме того, Вы должны ДОВЕРЯТЬ своей системе. А это можно делать, имея в руках СТАТИСТИЧЕСКИ ДОСТОВЕРНЫЕ параметры этой системы. Пример: Вы тестируете систему на исторических данных, получаете соотношение числа профитных/лоссовых сделок, скажем, 60:40. (Уже неплохо для системы). Но сколько всего сделок было на 4-месячном историческом интервале тестирования? Допустим, для простоты, 100. Тогда оказывается, что полученное Вами число профитных сделок 60 % от общего числа на самом деле корректно записать 60+-10 %, а это значит, что результат 60 % (и даже 70%) статистически неотличим от 50%. Аналогично, оценивается статистический разброс величин средней прибыли и убытка. После чего это уже не точные цифры, а некоторые диапазоны. Причем Вы должны относиться ко всем числам, попадающим в эти диапазоны, как к статистически неотличимым друг от друга. После этого Вы задаете себе вопрос - могу ли я доверять своей системе? При ответе на такой вопрос я бы очень рекомендовал Вам ориентироваться на значения параметров системы, лежащие на наихудших для Вас границах соответствующих диапазонов. Почти убежден, что, применив такой подход на данном этапе Вашего творчества, Вы забракуете не одну систему. Какие есть выходы? (1) Создать такую клёвую систему, что даже при большой величине разброса наихудшие значения параметров являлись бы для Вас удовлетворительными. Скажем, система делает 4 прибыльных на 1 убыточную сделку (по-прежнему, на выборке из 100 сделок). Задача дико сложная. (2) Сузить диапазон разброса параметров. А для этого систему надо тестировать на таком количестве данных, чтобы число генерируемых сделок было очень большим. 4 месяцев часовок явно мало. Минимум пара лет (моя оценка, она может меняться в зависимости от стиля трейда. Некоторые любят делать по 3-4 сделки в день). Но и этого мало. Ваша система должна обладать запасом устойчивости к изменению характера рынка. Для того, чтобы доверять своей системе в этом вопросе, нужно сделать ее работающей на разных рынках, не только на доллйене, но и на кабеле, скажем, фьючерсах на сушеные коконы шелкопряда, короче, все, что подвернется. //// Короче, имхо, труд это немалый. А в общем, Ваш подход достаточно разумный, и, если Вы хотите высокой оценки того, что Вы УЖЕ сделали, считайте, что Вы ее получили. И тем не менее, о психологическом воздействии рынка на трейдера написано море литературы. Прочел ее - и, вроде, все знаешь по этому вопросу. Однако, никакие теоретические знания не дадут Вам истинного представления о тех чувствах, которые испытывает торговец, счет которого безжалостно съедается рынком. Еще не вылез такой человек и не представился - вот он, я! Я успешно торгую уже ... лет и не загубил ни одного депозита! -- Увы, это так. Поэтому, коллега, когда перестанете торговать "на бумажке", мой Вам совет - попрощайтесь со своим первым депозитом в тот момент, когда соберетесь идти с деньгами в банк. У Вас будет больше душевного комфорта, когда он будет исчезать, в чем я, можно сказать, религиозно убежден. А когда все случится, кроме Яна и Каленковича, вспомните еще и Вуглускра, желательно, добрым, тихим словом. =Удачи

Имя: Каленкович , - Пт, 12 Фев 1999, 22:40 MSK
Стьюденту: в целом подход правильный - разработать систему и только тогда пробовать. Во-первых проще будет "на лету" анализировать происходящее, во-вторых вероятность крупных проблем наверное действительно много меньше. Общие рекомендации:если имеешь мех.систему дающую на бумаге 100-200% годовых - будь готов к тому что реально получится 0-50% годовых, как правило это происходтит из-за тривиальных (не принципиальных) ошибок при расчетах (типа забыл учесть спред, откорректировать исторические данные, дабы приблизить их к реальным и т.д.), а также общечеловеческих ошибок. Также рекомендую вести очень жесткий манименеджмент на реальной торговле. Ни в коем случае не делать вывод, что если получается сделать 20% в месяц, то можно попробывать сделать 40%! это наверняка закончится закрытием счета через неделю-две.Удачи.Алекс.P.S. Помнится пару (или уже больше?) месяцев назад кто-то из новичков (тоже с серьезным подходом) собирался начать реальную игру с параметрами явно попадающими в область критики (по моему счет около 5) и собирался отчитаться что получается, интересно что получилось?

Имя: Student , - Пт, 12 Фев 1999, 20:58 MSK
To Ян : "А вообще Student, не в обиду тебе, ты пытаешься спорить и что - то подсказывать людям, которые не первый год на Форексе и уже достаточно владеют этим вопросом на личном опыте, вместо того, чтобы внимательно прочитать, поблагодарить и намотать на ус !!! " - я не спорю , я выражаю собственное мнение ( может быть , абсолютно неправильное и безопытное ) , по-моему в этом смысл форума и состоит . И я , естественно , благодарен ,что мое мнение читают , корректируют и дают советы основанные на опыте . Только не надо создавать культ личности и задирать нос по поводу опыта , а то форум превратиться в общение трех человек , что я думаю никому интересно не будет . Соблюдайте основной принцип диалектики ( истина есть единство двух противоположностей ) .

Имя: Student , - Пт, 12 Фев 1999, 20:26 MSK
To DMTR : Именно ради оценки максимального drawdown и возможных профитов я постепенно перевожу свою систему в механическую и еще один повод - борьба с психологическим моментом (я пока не знаю насколько я этим страдаю, но не хотелось бы потерять свой первый депозит из-за этого ). Еще проблема - определение значение достаточно малой вероятности , от которой потом пойдут все расчеты на уровень кредитного плеча и тому подобное , вообщем , рассчеты системы Money Management . Ведь всегда есть вероятность потерять все , вопрос только в ее величине . Ex : если соотношение числа пройгрышных/выйгрышных сделок на исторических данных было 1:1 и вылет из игры происходит после 10 убыточных сделок подряд , то вероятность вылета = 1/2 в 10-ой степени , то есть 1/1024 . И тут возникает вопрос : это много или мало ? Наверно мало , если эту вероятность читать следующим образом : cитуация вылета из игры будет наступать в среднем один раз через каждые 1024 раза по 10 сделок каждый . С другой стороны , это можно прочесть так : между ситуациями полного вылета в среднем пройдет 1024 раза по 10 сделок каждый , что уже не так гладко - ведь та самая вероятность может наступить и в первые 10 сделок ( оба почтения ,по-моему, математически верны). На счет 100-200 % годовых - мне не кажется что эта величина так уж и нереальна ! Система , которую я сейчас загоняю в механику , создана мною для отслеживания достаточно длинных трендов на часовых графиках (в среднем искомый тренд длится двое суток ) , и сейчас я обладаю часовой историей только за последние 4 месяца , но могу делать выводы даже на такой короткой истории исходя из того факта , что система абсолютно НЕ ОПТИМИЗИРОВАЛАСЬ и представляет собой просто подход к рынку на базе общеизвестных индикаторов , на которые я посмотрел немножко неклассическим путем ( know-how !) . Так вот , эта система ,в текущем ее виде , выдает профит по всем основным четырем валютам , но по ейне профит составил 76% при плече 10:1 и максимальном drawdown'е в 30% (было четыре лосса подряд) , причем эти исторические данные не захватывают того сильного падения ейны в октябре . Я ни в коем случае не хочу заявить что моя система выдает более 100 % за полгода торгуя только одну валюту , я просто констатирую факт , что в условиях данного куска истории эта система показала такие результаты БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ . Я специально выделяю отсутствие оптимизации , потому что с помощь оптимизации я могу в течение часа создать механическую систему , которая покажет фантастические результаты на таком ограниченном куске исторических данных . Happy weekend to all ! Александр .

Имя: Ян , Город: Москва , - Пт, 12 Фев 1999, 19:59 MSK
Student-у : В известность о наличии малого опыта, естественно, поставил. Договор, к твоему сведению, нужен в обязательном порядке, поскольку есть масса вопросов, о которых нужно договариваться заранее (макс. возможная потеря за раз, величина ставки, величина стопа, играемая(ые) валюты, разделение прибыли, время выплаты,величина "пост. оклада", вид торговой системы и куча-куча других) Воообще, составление грамотного договора между инвестором и трейдером - это ОЧЕНЬ НЕПРОСТОЕ дело. И я, наверное, в том случае, достаточно благополучно вышел из ситуации, поскольку даже при наличии малого опыта, НИ РАЗУ НЕ ВЫШЕЛ НИ ЗА ОДИН ПУНКТ ДОГОВОРА, что подтверждалось стейтментами и "третейские" судьи признали мою правоту.А вообще Student, не в обиду тебе, ты пытаешься спорить и что - то подсказывать людям, которые не первый год на Форексе и уже достаточно владеют этим вопросом на личном опыте, вместо того, чтобы внимательно прочитать, поблагодарить и намотать на ус !!! И Flint и DMTR и Каленкович с разных сторон очень верно обрисовали эту существующую в России проблему, достаточно, кстати актуальную, как ДЛЯ НОВИЧКОВ ФОРЕКСА, так и для трейдеров с опытом. Просто с момента организации форумов эта тема НИ РАЗУ НИ ПРЯМО НИ КОСВЕННО не вылезала (только раз Каленкович поставил вопрос о взаимодействии трейдера и инвестора и договоре между ними) И когда killer (псевдонимчек, однако !) попросил ответить честно, я ему ответил (я ведь не сам выставил эту тему на форум) А ответил потому, что может - быть кто-то из молодых Форексников задумается, а стоит ли врать, перед тем, как взять чужие деньги в управление и что стоит составить и НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ грамотный договор, тогда последствия проигрыша (увы, возможного всегда и у всех!!) будут минимальны.И когда ты Student после своего блистательного плана и годовой игры на бумаге перейдёшь на реальный рынок с реальными деньгами, вспомни меня и Каленковича, и не бери "дядиных" денег, да ещё и без грамотного договора, дабы избежать негатива. Искренне желаю тебе успехов на этом нелёгком пути, именуемым Форекс.

Имя: DMTR , - Пт, 12 Фев 1999, 18:18 MSK
Касательно исполнения договоров в РФ - правда, но, повторюсь, не уверен в клиенте - не делай ему trek. Касательно готовности к лосям. Я понимая, что хочет сказать Алекс. Имеется ввиду оценка максимального drawdown'a на торгуемую систему. Если системы нет или она сильно discretionary, drawdown следует оценить в 100 %, о следует уведомлять клиента, так же, как и других параметрах системы. Трэйдер должен ясно отдавать себе отчет в том, где проходит граница риска в его технике торговли. Если мне кто-то скажет: "Мужик, я накую тебе процентов 100-200 годовых без проблем. Я такой крутой, что просто - все дела", - значит человек просто ни фига ни в чем не рубит, и работать я с ним не буду. Happy weekend! DMTR

Имя: Student , - Пт, 12 Фев 1999, 17:57 MSK
To DMTR : Согласен что антиреклама - большой минус , но как я понимаю сообщество "дядюшек" , которые инвестируют в дилеров на forex'е плохо развито и информация практически не распространяется => глупый , но упорный дилер может счета трех-пяти человек угробить элементарно( пусть даже и не в ноль , но они больше вряд ли будут инвестировать в forex) . Потом , ты наверняка знаешь как в России исполняются договора и ,следовательно , вопрос разборок после неудачных полетов очень актуален . To Flint : что-то дорогое обучение получается по соотношению время/затраты . Абсолютно не согласен с Каленковичем в том что новичку следует рассчитывать на пройгрыш (хотя доказать не могу , но уверен что если грамотно подойди к вопросу , то можно поплыть и после первого прыжка в воду ) . Да и потом , если рассчитывать на пройгрыш - то именно это и произойдет .

Имя: Каленкович , - Пт, 12 Фев 1999, 16:35 MSK
Новичку лучше сразу расчитывать на проигрыш (или значительный дродаун) на первых (реальных!!!) счетах. Посему либо лучше "пробовать на свои" ( я поступил именно так), либо искать хорошего клиента который по-сути будет вкладывать в твое обучение, естественно что он должен понимать это.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пт, 12 Фев 1999, 14:44 MSK
Жизнь всему научит, но обучение платное.

Имя: DMTR , - Пт, 12 Фев 1999, 13:31 MSK
Тема "получить по башке за плохой trek record" очень актуальна. Студент, я категорически не согласен с тобой. Если счет проигран до руин, а это кстати не обязательно "ноль", то трэйдер в проигрыше в любом случае. Во-первых, он не получил денег, а свое время и силы расходовал, т. е. нес издержки. Во-вторых, сделана добротная антиреклама, которая нередко хуже денежных потерь. Дибильная русская логика, что "за все надо платить" состоит исключительно в обосновании "цепляния за базар", "наездов" и "разборок". Если клиент по какой-то причине может начать гнать, отказываться от договора и т. п., то просто не надо работать с таким клиентом. Но когда подписан договор и risk disclosure statement, то будь добр работай. На любые загоны можно обращаться в арбитраж или "арбитраж". Подписался - так чего гнать? Это к вопросу о "стоит ли шататься по амбарам, если ты всего лишь лягушка, а не лис". Good trading, DMTR

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пт, 12 Фев 1999, 12:19 MSK
Шведский ЦБ срезал LENDING RATE с 4.75 до 4.25%. Хотя Швеция не входит в EU, но на EUR это будет давить вниз .Японский ЦБ срезал OVERNIGHT CALL RATE TARGET TO 0.15%.Аналогично-поддержка для доллара. IMHO.

Имя: Student , - Пт, 12 Фев 1999, 11:37 MSK
To Ян : Забавная у тебя была логика в 96 году : опыта никакого (маленький) => надо взять чьи-то деньги и прикрыться каким-то договором => проиграю - спасет договор , выйграю - возьму свою часть прибыли => своего рода беспройгрышная лотерея - а такого в жизни не бывает , за все надо платить . Кстати , ты поставил в известность о своем маленьком опыте того "дяденьку" перед тем как взять у него деньги ? Согласен , что в России играть на чужие деньги исключительно опасно и никакой договор тебе на поможет . Для меня эта тема исключительно актуальна , так как я изучаю форекс уже больше года и создание системы подходит завершению и хотелось бы поработать не только "на бумаге" ...

Имя: Ян , e-mail: nxryan@cityline. ru , Город: Москва , Россия , - Пт, 12 Фев 1999, 01:25 MSK
Killer-у: Ты прав, ты наступаешь НА ДВА БОЛЬНЫХ МОЗОЛЯ одновременно (непонятно, только, из каких побуждений) Я всё время торговал на свои (чем много раз вызывал недоумение в кругу трейдеров) Только один раз в 96 году позволил себе найти инвесторов и взялся торговать "на дядины" Скажу честно, посколько опыта тогда не было почти никакого (всего около года на Форексе), торговлишка шла так себе и на протяжении полутора месяцев счёт 20 К колебался от +7% до - 12%, т.е. ни шатко, ни валко. Всего за это время было проведено 46 сделок. Торговля шла ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО внутри дня на коротких. К чему бы всё это пришло, неизвестно, но в один из таких даунов инвесторы без согласования со мной сняли счёт. И хотя в многостраничном договоре всё было расписано и прописано самым подробным образом и сумма ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОТЕРИ БЫЛА НЕБОЛЬШОЙ (был "залёт" по ненормальной JPY) я имел достаточные неприятности с инвесторами. Все проблемы, правда, были решены. Но с тех пор я принял для себя одно очень важное решение :"Никакой договор не оградит трейдера - форексника - частника в России при потере от проблем !!" И чем больше сумма потерь, тем худшими могут быть последствия, вплоть до ................ !!!!! Брать "дядины" деньги в управление возможно без серьёзных последствий для собственного здоровья, только опосредованно, работая в инвесткомпании или банке. Но там во - первых дилетантов не держат, а во- вторых, платят за такой труд относительно немного (за гигантское нервное перенапряжение)Из всего этого два вывода : Инвесторы - не доверяйте своих денег частному трейдеру - форекснику. Частные трейдеры (особенно новички) - помните, что вы в России и при крупном проигрыше НИКАКОЙ ДОГОВОР НЕ СПАСЁТ ВАС ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ !! Прошу не кидаться на меня, поскольку Кiller поднял абсолютно свежую и актуальную тему, а я ответл ему достаточно откровенно, ВЫРАЖАЯ ПРИ ЭТОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, КОТОРОЕ НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ БОЛЬШИНСТВА.

Имя: Rolandas , e-mail: info@forex.lt , Город: Klaipeda , Lithuania , - Чт, 11 Фев 1999, 20:14 MSK
INTERNATIONAL BANKING SEMINAR ( Retail and Wholesale Operations)A UK BASED TWO WEEK RESIDENTIAL SEMINAR IN LONDON FOR DEALERS AND BANKERS FROM THE INTERNATIONAL MARKETS DELIVERED IN ENGLISH BY EXPERIENCED PRACTITIONERS . 18TH APRIL TO 1ST MAY1999Info: info@forex.lt

Имя: Кукумбер , Город: Москва , - Чт, 11 Фев 1999, 16:44 MSK
Честный ответ может быть честному человеку, а не килеру.

Имя: KILLER , - Чт, 11 Фев 1999, 15:02 MSK
Насколько я знаю, большинство трейдеров торгуют на чужие деньги. Так же неоспоримый факт, что большинство трейдеров проигрывают. Господа ответьте честно, у вас никогда не было проблем с теми, деньги кого вы так легко проиграли. P.S. Я на днях был свидетелем такой разборки, проигравший деньги так и не смог решить своих проблем. А как вы их решаете (или решали)?

Имя: Vladimir , e-mail: TheBull@cea.ru , Город: Moscow , Russia , - Чт, 11 Фев 1999, 13:04 MSK
Господа. Чевой-то я потерял Тора-центр (магазин программного обеспечения). Может, кто-чего подскажет...

Имя: Flint , Город: Москва , - Чт, 11 Фев 1999, 12:15 MSK
Сегодня в Японии выходной день, а завтра будет митинг BoJ. Ходят слухи, что BoJ примет решение печатать больше денег, чтобы увеличить гос. расходы и усилить внутренной спрос, тем самым увеличивая инфляцию и помогая экспортерам.

Имя: DMTR , - Чт, 11 Фев 1999, 11:01 MSK
Друг мой, при вычислении чисел Фиббо на i-шаге используется корень квадратный из пяти. Знания этого факта достаточно, чтобы убедительно заявить - какие бы ни было дроби здесь ни при чем, т. к. корень квадратный из пяти - число иррациональное. Поменьше фэнтези - побольше фактов. Удачи в освоении азов математики! Дмитрий

Имя: КлыкМоржовый , - Чт, 11 Фев 1999, 00:52 MSK
Загадка Фибо... Числа 0,6-0,5-0,3, к которым всего-лишь стремятся отношения чисел в кроличьем ряду, на самом деле есть простые красивые дроби 4\6,3\6,2\6 в двенадцатиричной системе счисления,которой мы пользуемся при отсчете времени(противоречие на графиках - в разных системах счисления времени и цены).

Имя: Jerry , - Ср, 10 Фев 1999, 16:05 MSK
Агенту: Цитирую:". Yet what might be the finaladvance under these conditions has lasted so far only three months.One might expect a Grand Supercycle top to have more extremelynarrow breadth for a longer time than a Supercycle top. To conclude,both targets may reflect insanity, but neither is impossible.", и далее:"We should be on the lookout for adownturn before mid-January in the broad market and before mid-Aprilin the blue chips". Что касается проведенного ими канала, то качество его нижней границы сомнительно. Кроме того, так и не удалось доказать, что предстоящий максимум будет порядка GrandSuper, а не Millenium, из чего следует, что все параметры перекупленности могут быть сильно побиты. :)

Имя: Jerry , - Ср, 10 Фев 1999, 15:33 MSK
для ЕМЕЛЯ: Согласен с Вашим мнением по марке, о чем писал ниже. Кроме того, указанные Вами данные по торговому балансу и дефициту текущих счетов подтверждают мнение о том (см.ниже), что фондовые активы Германии должны расти при падении марки и заработанные корпорациями деньги попрежнему перекачиваются банками в доллар (деф тек сч).Так что если ДАКСИ удержит 4650, то мы станем свидетелями нового витка этого процесса с ДАКСом выше 7000. :)

Имя: Агент MI5 , Город: London , - Ср, 10 Фев 1999, 15:16 MSK
Jerry: Я еще раз повторю - вы не внимательно читаете Гуру. Ответ на вопрос - 9660 или 12970 ? - уже дан. Зачем же дискутировать этот вопрос?

Имя: Jerry , - Ср, 10 Фев 1999, 15:06 MSK
Агенту: Оставляйте мейл, чтобы не засорять форум частной полемикой. Я прекрасно знаю как считает GMP и, если это гуру, то не стОит за них заступаться. Я публикую свое собственное мнение и интересуюсь Вашим собственным. Хотя бы ответ на вопрос: 9660 или 12970? GMP оставляет его открытым. Вы можете предположить или Вы станете ждать, когда ОНИ что-то решат? :)

Имя: Емеля , Город: Москва , - Ср, 10 Фев 1999, 14:46 MSK
Отрицательный Current account по моему разумению свидетельствует, что марка переоценена. Поправьте, если я ошибаюсь.

Имя: КлыкМоржовый , - Ср, 10 Фев 1999, 14:15 MSK
Емеля - ты должен был с умным видом сказать, когда увидел рост пассивного сальдо, - Дык, ясно дело, что усиление марки в 98 даст дефицит торгового баланса, а чего ж вы еще ждали.

Имя: Емеля , Город: Москва , - Ср, 10 Фев 1999, 13:14 MSK
Сегодня опубликованы германские данные: в 98 г. торговое сальдо +128.6 млрд., а в 97 г. +116.4.Current account deficit в 98 г. 15.8 млрд., а в 97 г. 7.1.Таким образом торговое сальдо улучшается, а Current account ухудшается. Прошу фундаменталистов прокомментировать ситуацию-куда идет экономика Германии?

Имя: Агент MI5 , Город: London , - Ср, 10 Фев 1999, 12:58 MSK
Для Jerry: Вы не правильно считаете волны по Доу. Рекомендую внимательно перечитать Гуру, с которым вы пытаетесь спорить. С Гуру не спорят, их уважают !

Имя: Jerry , - Ср, 10 Фев 1999, 12:19 MSK
Моржовому:Спасибо за совет :). С чем Вы конкретно не согласны в обсуждении экономической ситуации или в обсуждении предполагаемой на нее реакции монетарных властей?

Имя: Flint , e-mail: ququ1122@hotmail.com , Город: Moscow , - Ср, 10 Фев 1999, 10:44 MSK
To Analyst: Target at 1.10, однако смотри на DOW.

Имя: Rookie , Рiдна Украiна , - Ср, 10 Фев 1999, 09:26 MSK
По моему позавчера на CNBC (по телеку) продиктовали большими буквами, что если Доу будет на 7800 - чтоб не сильно удивлялись.

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Ср, 10 Фев 1999, 03:22 MSK
Jerry, а на твое мыло письма не хотят идти

Имя: Агент MI5 , - Ср, 10 Фев 1999, 01:36 MSK
Ну, Jerry, ты не прав !

Имя: Бобик , - Ср, 10 Фев 1999, 00:41 MSK
Клык хоть и моржовый, но далеко не глупый !!! Зрит в корень !!!

Имя: КлыкМоржовый , - Вт, 09 Фев 1999, 23:15 MSK
Насчет довольных Европейцев - на самом деле довольными могут быть только те европейцы, которые не перевели бонды в евро... Насчет Доу - рискну сделать прогноз - за два-три месяца он будет в районе 7000(стоп выше 9500). Насчет девальвирования-ревальвирования,инфляции-дефляции - советую более осторожно и вдумчиво оперировать этими терминами.

Имя: Дима , e-mail: pds11@usa.net , - Вт, 09 Фев 1999, 16:41 MSK
В Питере компания "Форекс-клуб" представляется представителем iforex.net, набирает на платные курсы с возможностью последующего трудоустройства. Никто не знает, насколько это реально ? - действительно ли они представители и не средство ли это просто "срубить" денег за обучение ?

Имя: Analyst , - Вт, 09 Фев 1999, 14:09 MSK
Флинту: а не дурак твой попугай, кстати, он не знает, где дно?

Имя: Flint , e-mail: ququ1122@hotmail.com , Город: Moscow , - Вт, 09 Фев 1999, 11:21 MSK
Мой говорящий попугай сказал мне, что доллар будет крепчать против евро в течение февраля. Не знаю кто как, а я ему верю.

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Вт, 09 Фев 1999, 02:11 MSK
to Ex-clerk: Хочу заметить, что перечисленные возможные слабости доллара появились не вчера и уже учитываются рынком. Кроме того, есть серьезные основания считать, что ДОУ покажет новую серию рекордов, так как ВНП 4-го квартала 5.6% годовых, Насдак уверенно сохраняет момент, индекс относительной волатильности составляет половину от уровня при максимуме 9367 и идет пятая неделя как ДОУ удерживает 9000, что говорит о плоской коррекции с высокой вероятностью расширения волны 3. Заминка, очевидно, связана с вопросом понижения/повышения (в свете последнего роста ВНП) ставок ФРС, чего, вероятно не произойдет и ДОУ продолжит рост. Видимо, цели 9660 или 10050 не сработают и путь к 12970 или 13350 (GMP и мои соотв) открыт. Европейцы весьма довольны падающим евро (для этого было достаточно только пообещать снижение ставок), что крайне необходимо немецкому и французскому экспорту. Волновая структура евро и свисси показывают, что доллар будет постепенно укрепляться вплоть до лета и достигнет новых двухлетних максимумов. Например, сейчас по евро волна 3(3(3(С))) до уровня 1.1100, затем продолжительные колебания при отработке пятерок в диапазоне 1.1000-1.1350-1.0800-1.1300 и последняя волна 5(С) до уровня 1.0250-1.0350(возможно до 0.9800, точнее не определишь). Вразрез с мнением главы ElliottWaveInternational (GMP), считаю, что с этой отметки начнется стремительное падение(?!) доллара вплоть до девальвации, о чем говорит волновая структура падения доллара с 1985г. Мне кажется, что между Японией и США есть разница не только в кредитных отношениях, но и в методах работы БЯ и ФРС. В сходных условиях предстоящей дефляции США и действующей с 1990г дефляции в Японии американцы потребуют от ФРС "активных и масштабных мер по стабилизации", чем в условиях дефляции явится эмиссия, которая вызовет падение доллара при росте процентных ставок. Волновая структура иены подтверждает такое предположение. Надеюсь, я ответил на вопрос? :) Удачи.

Имя: Ex-clerk , Город: Moscow , - Пн, 08 Фев 1999, 19:37 MSK
Уважаемые господа!Может быть кому-нибудь интересна эта тема... Как насчет того, что на этой неделе (хотя бы на неделе) доллар должен упасть. В связи с:- перегретостью американского рынка акций;- несмотря ни на что продолжающейся напряженностью в отношении растущих рынков, (в частности с Бразилией, а есть мнение, что на подходе Турция - тоже возможность дефолта - они должны 42 ярда);- перегревом всей экономики США и некоторыми симптомами грядущего спада.По технике - вроде бы Доу должен упать ниже 9000 (?).Спасибо за комментраии, прошу прощения за возможную некомпетентность.

Имя: Konon , e-mail: vir@elcat.kg , Город: Bishkek , Kyrghizstan , - Пн, 08 Фев 1999, 14:01 MSK
P.S. А JPY всётаки упадет к концу дня до 111.00

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пн, 08 Фев 1999, 10:50 MSK
Олегу: СЦЕНАРИЙ футурологического сериала.---Part one--- На чикагской бирже вводятся фьючерсы/ опционы на погоду. Чикагская и русская мафии периодически интервенят рынок. На юге США метет метель, погиб весь урожай. Несчастные негры сотнями умирают от холода и голода. Шварценнегер на Хаммере преследует Япончика, но вездеход вязнет в сугробе. Япончик на лыжах скрывается в зарослях кактусов. Правительство США срочно закупает продовольствие в Европе. Дефицит торгового баланса США вырос втрое, курс $JPY рухнул до 50.00. Товарищ Зюганов предлагает подарить товарищам неграм всесоюзную здравницу Крым. ---The end---

Имя: Student , - Пн, 08 Фев 1999, 10:05 MSK
Кто мечтал поработать на трехсекундных графиках ? Зайдите сюда http://www.forex-trc.com/vteam/vteam2.htm . Те кто думает что на секундах работать невозможно тоже зайдите туда же . Вообще , прикольно смотреть на запить о позиции которая длиться 50 секунд .

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Пт, 05 Фев 1999, 15:17 MSK
Пресс-релиз СМЕ - Мерк отмечает феноменальный рост ОТС-рынка деривативов на погоду. Вводятся фьючерсы/опционы на следующие индексы - Heating Degree Days (HDD) и Cooling Degree Days (CDD) для городов - Чикаго, Атланта, Цинциннати, Даллас, Нью-Йорк, Филадельфия, Портленд и пр. Размер контракта - $100хИндекс, торговаться будут 12 месяцев. Сеттлмент будет базироваться на данных Earth Satellite Corporation. Торговля будет осуществляться через GLOBEX практически 24 часа в сутки.

Имя: П.Печкин , Город: Москва , - Пт, 05 Фев 1999, 15:11 MSK
На этой неделе десятилетние японские бонды стали более привлекательны для инвесторов, 3 февр. их доходность возросла до 2.35%, а 4 февр. упала до 2.17%. Однако на CQG (обозначение QJTN) график находится в диапазоне 12570-12794. Как расшифровать эти цифры?Help,pls.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Чт, 04 Фев 1999, 11:23 MSK
Много информации о Федеральном Резерве США на: http://www.bog.frb.fed.us/

Имя: Интересующийся , - Ср, 03 Фев 1999, 16:28 MSK
Для Александра FX-O форум очень полезная вещь. С удовольствием изучаю его содержание. Но когдя я дошёл до архива то обнаружил что Архив 01 - 06 не работает. Как его можно посмотреть?

Имя: Student , - Ср, 03 Фев 1999, 14:14 MSK
To Yu Tce : Забавно , в моем понятии подобрать йену - зничит купить USD/JPY - как я заблуждался :-) . В следующий раз , пожалуйста , пишите в скобках ,для таких непонятливых как я , что имелось в виду . И еще , что подразумевалось под фразой : "Классику изучать и знать надо! Особенно -финал. " ?

Имя: Flint , Город: Moscow , - Ср, 03 Фев 1999, 11:25 MSK
Согласно предсказаниям 9 аналистов японских компаний в конце этого месяца $JPY будет в районе 113.84. Возврат капитала в Японию перед концом финансового года (30 марта) не даст доллару сильно укрепиться, а угроза новой интервенции будет отталкивать $JPY от уровня ~ 110.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 03 Фев 1999, 11:24 MSK
Для Student: Йену мы подобрали выше 115 и пока еще не закрыли. Подождем когда она спустится в интервал 106-107 - там и закроем. Успехов в бумажной торговле.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 03 Фев 1999, 11:17 MSK
Для Student : Классику изучать и знать надо! Особенно -финал.

Имя: dounkin , - Ср, 03 Фев 1999, 09:31 MSK
Я в Форексе новичок, а поработать там хочется. Не могли бы подсказать, какая из фирм, предоставляющая услуги по Форексу, пользуется наилучшей репутацией, то есть кому можно доверить деньги? Кто-нибудь может подсказать про фирму Killiney Investment?

Имя: PITON , Город: Toronto (now) , угадай , - Ср, 03 Фев 1999, 08:17 MSK
В фороксе я ноль а вот страничка мне твоя понравилась, Саша. ТАК ДЕРЖАТЬ

Имя: Александр (FX-O) , - Вт, 02 Фев 1999, 23:15 MSK
Не думаю, что хаи по баксу отбиты. В первом приближении, это может произойти в конце февраля. Свисси, судя по волновой структуре на дейли, направляется в зону 1.44-1.46. Нынешняя остановка, IMHO, не более, чем коррекция 3,3 развивающейся большой волны С (на Weekly, "зигзаг" с началом 8.10.98).
Хочу внести уточнение по датам циклов. На прошлую пятницу, действительно приходился сильный кластер (*****) динамических дат по дейли, берущих свое начало с июля 98г. Но на понедельник 01.02. также пришелся и другой кластер динамических дат (**(*)), но уже гораздо более "свежий". Из этого можно сделать вывод, что старые динамические даты циклов начали постепенно "затухать" и уступать место новым, поэтому необходимо произвести мягкую корректировку опорных дат циклов.

Имя: Student , Город: Москва , - Вт, 02 Фев 1999, 22:21 MSK
Ну что , Господа ? Кто там йену "подбирал" по 115 ? Уже закрылись ? А я ,паршивый часовой торговец , промежду прочим , заработал на ее падении две фигуры "на бумаге" - вот так и торгуем ( к сожалению , я не смог ее додоить до конца , а жаль ...). To Yu Tce : Почему ты опускаешь астрологию , чем она хуже чисел Фибоначчи ?

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 02 Фев 1999, 19:39 MSK
В прошлую пятницу 29.01.99 был последний рабочий день недели. А в воскресенье 31.01.99 было полнолуние. В понедельник 01.02.99 рынок развернуло, а во вторник 02.02.99 рынок сделал глубокий down. К чему все споры и вопросы, не пора ли усиленно начать изучать Астрологию ??? Кстати, на эти же даты приходятся все основные временные циклы, включая и цикл Фибоначчи. Теперь для справки. В январе 1910 года был максимум индекса Доу-Джонса и небольшая паника после обвала индекса. Теперь возмите число Фибоначчи - 89 и прибавьте его к 1910 году - получите ожидаемый результат - который вы видите сейчас на яву. Успехов в трейдах !

Имя: Flint , Город: Moscow , - Вт, 02 Фев 1999, 17:07 MSK
Прорыв был 29 января.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Вт, 02 Фев 1999, 17:03 MSK
28 января не было сформировано дно, но был прорыв сильного сопротивления на 1.14 по EURUSD.

Имя: Analyst , - Вт, 02 Фев 1999, 16:35 MSK
Похоже, что Александр (FX-O) опять предсказал дату разворота (с ошибкой в один день). А что вы сами, Александр, думаете по этому поводу? Вчера мы увидали хаи (по франку, USDX), или сегодняшнее движение - это только коррекция? Я склоняюсь к первому варианту, но небольшие сомнения гложут. Особенно опасаюсь, что на фомке прозвучат намёки на повышение ставок (сами-то ставки естественно никто трогать не будет), после чего доллар может рвануть вверх.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Вт, 02 Фев 1999, 15:45 MSK
У FOMC митинг по учетным ставкам во вторник-среду, а у ECB в четверг- вот валюты и нервничают.

Имя: Boss , Город: Москва , - Вт, 02 Фев 1999, 15:13 MSK
А не сказалось ли - выступление г. Сакакибару в 5.00 по Гринвичу. Уж больно резкий скачок.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Вт, 02 Фев 1999, 14:43 MSK
To Boss: Японские бонды резко упали.

Имя: Boss , Город: Москва , - Вт, 02 Фев 1999, 14:23 MSK
Что случилось с йеной сегодня по утру. Такой не предвиденный рост. Наверно съиграл роль какой то (есть подозрения какой) фундаментальный фактор.?

Имя: Yu Tce , Город: Prague , Cz , - Вт, 02 Фев 1999, 12:57 MSK
Для Jerry: Подобрали еще два дня назад и выше 115. Очень приятно читать на форуме единомышленников.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 02 Фев 1999, 12:51 MSK
Для Александра (FX-O): На счет дороги увешанной бонусами - прямо в яблочко ! Поздравляю !

Имя: Кукумбер , Город: Москва , - Вт, 02 Фев 1999, 12:39 MSK
To Jerry: О каких рекордных ставках идет речь?

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Вт, 02 Фев 1999, 10:34 MSK
JERRY: Возьми у Студента записную книжку и перепиши все, вто туда наговорил Вася. Особенно то место, где говорится, как надо поступать, когда очень хочется "подобрать"... Кстати, если кому-то хочется "подобрать" прям счас (11307), то спешить рановато. Кто уже "подобрал", не все так страшно. Попробуйте зафиксировать при движении вверх к 11380/00 (если будет, впрочем, смотрите по обстоятельствам), а подобрать у вас будет еще время

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Вт, 02 Фев 1999, 04:44 MSK
Господа, предлагаю прямо сейчас подобрать курс иены по 115 в расчете на волну 5(3(3(С))) минимум до 117.20-30 или 118.50, что менее вероятно. Как и прежде, забыв и о рекордных ставках и о ежегодной репатриации капитала :))).

Имя: Univer , e-mail: alex@senator.ru , Город: Москва , - Пн, 01 Фев 1999, 18:08 MSK
Вовсе и не "max глупости"

Имя: Student , - Пн, 01 Фев 1999, 14:16 MSK
Еще раз повторюсь : я торгую пока только на "бумаге" (хотя и в реалтайм ) ; на бумаге имею профит , но его ,наверное, можно списать на отсутствие психологического момента торговли . To Александр(FX-O) : под лучшим временем имелось ввиду , что если я не откроюсь по своей системе в этот промежуток времени , то я сделаю как советовал ЧленПолитбюро - подожду следующего дня (хотя он советовал ждать по другой причине ) , и не в кое случае не подразумевалось что я открываюсь по времени (это был бы max глупости ). К счастью , моя система дает сигналы достаточно часто (в среднем - сильный сигнал один раз в два дня ) , так что я могу себе позволить пропускать сигналы не попавшие в этот промежуток времени .

Имя: Александр (FX-O) , - Пн, 01 Фев 1999, 13:27 MSK
Student(y): лучшее время для открытия позиций - не Лондон и даже не Нью-Йорк до или после ланча. Оно приходит тогда и только тогда, когда своя собственная или же заимствованная торговая система, механическая или какая-либо другая, дает уверенный сигнал на вход в рынок, когда скрупулезно сделанные расчеты растяжений волн и дат динамических и статических циклов или еще какие-либо сочетания показаний технических индикаторов и дополнительных подтверждающих признаков разворотов трендов или начала коррекций, показывают уровни и время для наиболее благоприятного открытия позиций. И только лишь в этих случаях нужно совершать сделки, а не потому, что Биг Бен пробили полдень.
Моя система, например, может дать всего лишь один сигнал в месяц или два (утрирую), с очень высокой степенью вероятности исполнения прогнозируемого события, но один такой правильный заход в рынок с последующим построением необходимой позиционной структуры, может давать профит за этот период (одна-четыре недели), достаточный, чтобы выполнить "план" текущего года.
Для Yu Tce: Student ясно же сказал. что он тренируется пока только на бумаге, а дорога между "бумажной" игрой и стабильными результатами на реальном рынке за сколько-нибудь приличный срок, скажем два-три года, может показаться отнюдь не скорой и сплошь увешанной бонусами.

Имя: FX-O , - Пн, 01 Фев 1999, 13:03 MSK
TS, здесь не доска объявлений, читайте внимательно правила участия на форумах.

Имя: Avatar , - Пн, 01 Фев 1999, 12:27 MSK
To Bell: благодарю за Ваши суждения, придется внимательно прочитать все страницы, turtles, при беглом выборочном прочтении как-то ничего не зафиксировал, кроме рекламы.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Пн, 01 Фев 1999, 12:06 MSK
Для Student: А не показать ли вам свои Forex statements, а мы посмотрим как ваши рассуждения соотносятся с вашей торговлей ? Это будет лучшим доказательством ваших доводов.

Имя: Avatar , - Пн, 01 Фев 1999, 11:56 MSK
To Олег: благодарю за ссылку на RBT, довольно содержательно и респектабельно. Глубоких откровений найти, полагаю, не удастся, но первое впечатление - хорошее. Нужно внимательно познакомиться.

Имя: DMTR , e-mail: dmitry_ep@stt.svrstt.ru , - Пн, 01 Фев 1999, 10:38 MSK
Господа, некоторые столь же невнимательны сколь болезненно самолюбивы и склонны к выдумыванию несказанного. Я оставил свой мэйл, поэтому: «U r welcome”. Я оставил ссылку на сайт виртуального Клуба трэйдеров Чака Ле Бо (Traderclub of Chuck Le Beau), не имеющего ровным счетом никакого отношения к Turtles. Никто за редкими исключениями даже не потрудился прочесть сайт Traderclub, не найдя сил отказаться от заблуждений и предрассудков. Не будем засорять Ф-1, предназначенный «для обмена информацией, торговыми идеями, публикаций прогнозов и т.п.», заходите по мэйлу, поговорим. Good trading! Dmitry

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Пн, 01 Фев 1999, 10:20 MSK
Bell'у - Посмотрите еще один сайт, весьма близкий по духу к Turtles - http://www.rb-trading.com/

Имя: ЧленПолитбюро , - Вс, 31 Янв 1999, 23:46 MSK
В записную книжку Студенту : ...зачем уходить на день?... - потому что если подождать, то завсегда можно купить ниже и продать выше(торопливость известно где нужна). Насчет тренда - это из области колдовства,шаманства и магии - тренд,волны и вершины бывают потом...

Имя: Student , - Сб, 30 Янв 1999, 22:02 MSK
To ЧленПолитбюро : Не очень ясна ситуация с уходом на день и последующим возвращением через день, да еще и с открытием позиции(!?) . Насчет двигания стоп-лосса - моя система чуть изощренее (но двигать ВСЕГДА в направление тренда) ведь Вы предлагаете терять 80 пунктов бумажной прибыли !!! Это же бросаться потенциальными деньгами на ветер ! По прошествии 80 пунктов на часовых графиках Вы будете иметь уже устойчивый тренд в противоположном направлении , а зачем этого дожидаться ? Лучшее время для открытия ,по-моему , - это время работы Лондона и первой половины Нью Йорка (11:00 - 21:00 MST ) , в остальное время рынок очень вялый и имеет тенденцию сидеть в узких корридорах - отсюда получаем еще одно преимущество часовой торговли . Согласен с утверждением о круглых числах ( такое ощущение , что все дилеры - двоешники , так как последние очень любят круглые числа и легкие вычисления :-) ) - на круглых котировках обычно формируются сильное сопративление или поддержка .

Имя: Student , e-mail: sorokin@orc.ru , - Сб, 30 Янв 1999, 21:28 MSK
К вопросу о часовой торговле : Ну во-первых , торговать на часовых надо только по основной четверке , так как стоп-лоссы стоят достаточно близко и на менее ликвидных рынках первый же аргессивный трейдер сметет стоп-лосс , а на ликвидном его сразу же накажут ударом по его котировке( на слабо ликвидно рынке его котировка может быть принята за тенденцию) - здесь я имел ввиду не трейдера в брокерской конторе. Во-вторых , я не законченный часовой трейдер и пока только выбираю наиболее оптимальный ДЛЯ СЕБЯ временной промежуток , а принципы часовой торговли вообщем совпадают с принципами дневной (с соответствующими поправками ) , и при желании я смогу достаточно быстро перестроиться на дневную торговлю. В-третьих , если собираться начинать работать с маленьким депозитом , то это прямая дорога к часовой торговле . Готов дискутировать на тему шума , только давайте сначала определимся ,что мы называем шумом .

Имя: Bell , - Сб, 30 Янв 1999, 03:16 MSK
2Avatar: "Народ, вроде, и так понимает что к чему, поэтому зачем поднимать шум?" В общем случае это утверждение неверно. Увы, не понимают. Доказать опасность day-trading-а зафиксированному на нём редко удаётся - сам проверял не раз. На рынке хватает людей с болезненным самолюбием, ложной гордостью. Вам это должно быть известно лучше, т.к. у Вас опыта больше. По поводу "максимум доступных сведений об их работе ... насколько этот подход допускает модификации или он ... подходит лишь для ограниченной группы трейдеров". Не для всех, конечно, но и не для ограниченной группы. Например, он не может быть применён гэмблерами, неуравновешенными или недисциплинированными людьми. Возможно, его применение затруднительно на тех "форексах", где вас ограничивают majors и основными кроссами (но там "затруднительно" вообще многое). Хотя, на йене его первая (не главная) часть - брейкауты - кое-как работает, а с должным ММ работала бы наверняка. Вообще говоря, нужны трендовые инструменты - больше - лучше. Но Turtles утверждают, что "Currencies trend the best of all markets". На днях попробую выяснить, с какими деньгами можно начинать работать. Пока есть косвенные данные, что даже с небольшими. Что Вас ещё интерсует? Мне в своё время помогло внимательное прочтение их сайта. Я его буквально пропахал со словарём. Там нет воды вообще. Просто нужно внимательно вчитываться во всё подряд. Можно и не собирать ничего, т.к. это продаётся, другое дело, что стоит штуку, и выложить её, не будучи уверенным, что это "ваше", может/хочет не каждый. 2Student: "С таким же успехом я могу заявить что в недельной торговле есть шум в одну-две фигуры , который тоже вполне соизмерим с размером потенциальной прибыли". Я тоже задался этим вопросом. Окончательный ответ, по-видимому, стоит денег, но интуитивно и в общих чертах он нащупывается (не мной). Шум на дневных барах не тот, что на часовых. Он другой по природе, и по параметрам спектра. Его можно учитыватывать иначе. Точнее, с ним ПРОСТО МОЖНО работать. Ещё прочтите раздел "Turtles are Volatile?", составленный по материалам исследования Nicole Meaden. Удачи. Александр.

Имя: ЧленПолитбюро , - Пт, 29 Янв 1999, 23:59 MSK
В записную книжку молодому трейдеру - худшие отметки какие только можно придумать для открытия и закрытия позиций - это оканчивающиеся на цифру 5 или 0(особенно опасны окончания 00 и 50 !!!).

Имя: ЧленПолитбюро , - Пт, 29 Янв 1999, 23:53 MSK
В записную книжку молодому трейдеру - лучшее время для открытия позиции - 7-8.00 МСК(это для жаворонков, а время для сов - 23-2.00).В остальное время - между открытием и закрытием позиций можно заняться каким-нибудь творческим делом(писать книги,ваять скульптуру,...)

Имя: ЧленПолитбюро , - Пт, 29 Янв 1999, 23:41 MSK
В записную книжку молодому трейдеру - как закрывать позицию...После открытия позиции профит составил удвоенный размер стопа - передвинь стоп на отметку открытия позиции,если утроенный - защити 40 пипов прибыли стопом,учетверенный - 80пипов...И так дальше - закрывайся стопом.Строго!

Имя: ЧленПолитбюро , - Пт, 29 Янв 1999, 23:27 MSK
В записную книжку молодому трейдеру - как открывать позицию... Смотрите недельный график - охота купить, смотрите дневной график - все равно охота купить, смотрите 4х-часовки - опять охота купить, смотрите часовки - ничего не можете с собой поделать,хотите купить. Очень хорошо - запомните эту отметку и приходите завтра, покупайте на этой отметке и ставьте стоп на 40 пипов ниже. Сработал стоп - снова покупайте на ней же и ставьте стоп на 40 пипов ниже. И так дальше - чем больше вы ждете, тем меньше вы потеряете на стопах и больше загребете на закрытии...

Имя: Student , e-mail: sorokin@orc.ru , - Пт, 29 Янв 1999, 20:03 MSK
To DMTR : Вообщем , если продолжать аналогию с лягушками , то Ваша система похоже напоминает следующее : лягушка съела трех мух (проанализировал графики M,W,D ) , рыгнула (встал в лонг или шот ) , и погрузилась в анабиоз . А если серьезно : я пока торгую только на бумаге в реалтайм , так что не могу противопоставить Вашим доводам конкретные стейтмены , но на бумаге прибыль имею , притом что работаю на часовых графиках с помощью десятка индикаторов и осциляторов . Потом , я согласен , что во внутредневной торговле имеется шум +/- 30 пунктов , ну и что ? С таким же успехом я могу заявить что в недельной торговле есть шум в одну-две фигуры , который тоже вполне соизмерим с размером потенциальной прибыли . Но это же не мешает Вам иметь статистическую прибыль (а может и мешает :-) ) . Вообщем я все это к тому , что каждый идет своим путем , и не надо думать что Ваш (или тот что Вы прочли в книжке) путь единственно верный . Александр .

Имя: Avatar , - Пт, 29 Янв 1999, 19:02 MSK
To DMTR: А Вы до конца и хорошо понимаете trend_followers и Turtles, в частности? На мой взгляд, существуют две крайности (в действительности наверное больше)- это scalpers и very_long_term_traders. Вы справедливо высказались в отношении одних и других, но большинство-то располагается в довольно широком диапазоне между этими крайностями. Работа варьируется от бессистемной до строго-системной. Управление рисками и средствами тоже разнообразны. Но жесткий отбор по выживанию уже сделал и делает свою работу среди методов поведения на рынке. Поэтому, может не стоит выносить на обсуждение уже как бы прописные истины, а взять и разобраться, например, с теми же Turtles. Собрать и обсудить максимум доступных сведений об их работе. Посмотреть, на сколько этот подход допускает модификации или он очень узок и подходит лишь для ограниченной группы трейдеров. Я лично с уважением отношусь к Turtles, хотя достаточной информации об их работе у меня нет.

Имя: Avatar , - Пт, 29 Янв 1999, 18:45 MSK
To DMTR: Сообщение off-topic, как я понимаю, на этом Форуме(1) и как-то вне контекста. Это размышления вслух или что-то еще...? Народ, вроде, и так понимает что к чему, поэтому зачем поднимать шум? А если по делу, то может лучше сформулировать конкретный (и детальный) подход, к-рый можно обсуждать и ПРОВЕРЯТЬ, например, в режиме paper-trading.

Имя: DMTR , e-mail: dmitry_ep@stt.svrstt.ru , - Пт, 29 Янв 1999, 18:30 MSK
Друзья, хочу дополнить рассказ о trend followers. Уровень дэйли шума на FX значительно превышает размер обычных для дэй-трэйдеров тагетов в 30-50 пипсов, чего не скажешь о недельных барах. Пипсующие трэйдеры живо напоминают лягушек, попавших в кувшин со сметаной. Они дергаются со страшной силой в надежде сбить сметану в масло и не утонуть. Стоит ли шарахаться по амбарам, если только ты не лис и не утонеш в сметане? Один гай однажды сказал о торговле в long terms: "...чтобы торговать недельные бары, надо иметь the iron balls. Много ли людей имеют такой предмет роскоши? Посмотрите на описания систем трэйдинга на конференциях: "Я смотрю на monthly, weekly, daily чарт", - дальше внимание: "Открываюсь по 15 минуткам, используя сигналы RSI, Stochastic, ...", - и blah-blah-blah. Я хотел как-то прикола ради написать примерно следующее: "Я смотрю на Q, M, W, D чарты и ..., ..., .... -индикаторы (пара-тройка десятков), затем принимаю решение по 10 секундным или еще лучше 3 секундным чартам со стопом в один тик и тагетом в два тика ...". Приведу сравнение из биологии, точнее из этологии. Мы люди - млекопитающие, живем в месячном, годовом и десятилетнем масштабе. Это периоды времени, рассматриваемые нами в качестве рабочих. Когда мы работаем на минутах, часах, максимум днях, мы, если хотите, нарушаем биологический баланс времени, попадая в нишу насекомых или грызунов. Таким образом, мы явно беремся за несвойственную себе задачу и проигрываем деньги "млекопитающим"-long term followers (см. работу Лоуренса Харриса). Исключений нет. Crush - вопрос времени (каламбурчик). Поэтому человек, не имеющий и не умеющий staying power, начинает отступать от правил, а технология этого не терпит. В итоге лоси относятся на недостатки системы. Но, извините, если Вы, работая левой задней ногой на токарном станке, мало что получаетет брак, так еще и травму, кто в этом виноват? Есть технология, она не соблюдалась, результат - demage. В целом, это вопрос толерантности риску и ориентации во времени, что впрочем одно и то же. Толерантность заложена на три четверти в архетипе, поэтому необходимо просто разобраться в себе самом. Могу ли я торговать вообще? Если могу, то как? Могу ли я стоять в тренде? Если да, то сколько? Какую просадку я готов терпеть без боли? Какой профит не срывает моей крыши? И т.д.. Когда ответы на опросник (включая General rules for trading system) получены, можно еще раз задуматься и систематизировать результаты. Когда Вы видите, что Вы можете, а что нет, можно приступать к разработке системы и выборе рынков. Не могу похвастать окончательным решением этой задачи." Чтобы меня опять не упрекнули в пустой болтовне оставляю очень полезную ссылку www.traderclub.com. Удачи всем! Дмитрий

Имя: Получайник , - Пт, 29 Янв 1999, 13:25 MSK
Господа , недавно открыл себе демо счет на Killiney , так вот : контора похоже очень крутая , но у них на часовых графиках закрытие предыдущего часа с открытием последующего часа почти никогда не совпадает , то же самое с дневными графиками . Господа , кто пользуется нормальными информайионными системами , напишите как должно быть на самом деле . Зарание благодарен .

Имя: Jerry , - Пт, 29 Янв 1999, 12:24 MSK
Как уже не раз подмечал ВАСЯ, эскалация напряженности на форуме - к развороту тенденции по иене :))). Может я дождусь сегодня 115.6, как считаете? :)

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Пт, 29 Янв 1999, 12:00 MSK
Analitika99: Я абсолютно нейтрален по отношению к вам. Но вы позволили себе вначале без приглашения вторгнуться в мой почтовый ящик со своей непрошенной рекламой, а затем ЯВНО СОВРАТЬ в ответ на мой предельно конкретный вопрос. Он звучал (для сведения всех) так :Имеются ли в диске OmegaRHDB ФОРЕКСНЫЕ ИНТРАДЕЙ ДАННЫЕ,т.е. данные 1,5,15,30,60 минут ПО ОСНОВНЫМ ВАЛЮТАМ И КРОССАМ ?" В своём ответе на мой мейл (могу выслать его всем желающим для ознакомления)под этим вопросом стоит ДА!!!! И ТУТ ЖЕ В КОТОРЫЙ РАЗ ВРЁТЕ В ГЛАЗА ВСЕМУ ФОРУМУ,О ТОМ ЧТО ЧЕСНО ПРЕДУПРЕДИЛИ МЕНЯ ОБ ИХ ОТСУТСТВИИ !!!! Что касается программ, собранных вами, то по большому счёту они сопли против CQG, на которой я работаю уже второй год, после изучения и работы на собранных вами и некоторых других программах. Трейдеры - новички, ещё раз будьте бдительны, очередная Форексная МММ !!!

Имя: Bob , e-mail: bob@obninsk.ru , - Пт, 29 Янв 1999, 11:38 MSK
Если кто пробовал засасывать данные из разных источников в CQJ, откликнитесь пожалуйста, особенно если это получилось.

Имя: Bob , e-mail: bob@obninsk.ru , - Пт, 29 Янв 1999, 11:36 MSK
Уважаемые коллеги! Скиньте пожалуйста на мой ящик ссылки на литературу по динамическим циклам (если таковая есть). При желании можете послать и свои взгляды на них.

Имя: Ян , Город: Москва , Россия , - Пт, 29 Янв 1999, 10:56 MSK
Колесову (Analitika99) "...поздравляю вас,гражданин соврамши" Всем трейдерам - новичкам : Господа, будьте осторожны при покупке коллекции дисков, она неплоха слов нет, да и денег своих,безусловно стоит. Вот только одно маленькое НО...... Вы не найдёте там ИМЕННО ФОРЕКСНЫХ ДАННЫХ. Там фьючерсные данные за много лет. И не запрашивайте, ради бога, их по мылу, соврут и глазом не моргнут. Если нужны "голые" программы, тогда конечно...... Но вам придётся ещё очень сильно погорбатиться, чтобы найти форексные данные и нафаршировать ими нужные программы !!! перефразируя Фучика: "Трейдеры, будьте бдительны!!"

Имя: Flint , Город: Moscow , - Пт, 29 Янв 1999, 10:22 MSK
Не далее как вчера Kennet Courtis (chief economist and strategist of Doutsche Bank Group Asia Pacific) сказал, что из-за банковского кризиса в Японии, инфляция в этой стране будет нарастать, что приведет $JPY в течение 2-3 лет к диапазону 160-200. Делайте ставки, господа!

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Пт, 29 Янв 1999, 02:43 MSK
To EX-CLERK: Видишь ли, никто не торопится делиться своими прогнозами разной степени грамотности, справедливо опасаясь нарваться на критику, так как у каждого трейдера свой прогноз и свой план действий в зависимости от стратегии и размера счета. Отсюда и постоянные недоразумения при обсуждении рынка, так как собравшиеся плохо знают уровень знаний друг друга и постоянно стремятся к самоутверждению через критику. Я опубликовал только прогноз 1.1370-1.1410 (без обоснований) по евро 19 января и никто не ответил, так как критиковать голые цифры не имеет смысла. Прогноз по иене от 26 января 112.5-111.2 явно не оправдался, но поскольку основное направление было указано вверх, а сам прогноз выражен в форме надежды, то тоже не вызвал критики, а значит и откликов вообще. Таковыми я вижу причины перехода от темы самого рынка к более общим. Имеет смысл лишь общение по мэйлу "нащупавших" друг друга людей с общими методами и уровнем знаний.

Имя: Ex-clerk , Город: Moscow , - Пт, 29 Янв 1999, 02:09 MSK
Уважаемые господа! Вы обмениваетесь взаимными выпадами и взаимоисключающими прогнозами, что, apriori бессмысленно. Ведь намного лучше было бы использовать время общения для взаимополезных изысканий в данной области. Кой черт знать, что йена когда-либо (!) упадет (вырастет)?! То есть, если Вы все здесь, то Вы все работаете на этом рынке и что-то зарабатываете, при том, что один говорит, что Доу будет расти, а другой - что падать... Конкретно - вопрос - будет ли падать Доу и, соответственно, доллар - на днях был один ответ - от товарища из Праги (прекрасный город , страдает только от избытка русской мафии)(спасибо), затем - все говорят по разному - Вы все по идее должны выигрывать?! Где обсуждение конкретных вопросов? Курсы, движения, приоритеты - где это?! Конкретно - вопрос - что за черт - в мире кризис, в Бразилии неизвестно что, доллар - растет! Что это такое? Спасибо за ответы, прошу прощения за возможную некомпетентность, прошу прощения у тех, в отношении кого был неправ.

Имя: Jerry , - Пт, 29 Янв 1999, 02:03 MSK
ЧП и всем: полагаю,что такая принципиальная разница в стратегиях обусловлена объективным критерием отношения размера депозита к минимальному размеру контракта. Не раз справедливо утверждалось, что маленький счет гибнет от значительных по отношению к нему статистически (тестово) допустимых убытков при трендовой торговле. Поэтому, маленькие счета всегда используют метод экстремальной торговли с минимально допустимыми убытками, ловят каких-то 5 пипсов, чтобы и стоп подвинуть на пять пипсов, а то уж слишком близко, что совершенно не нужно для увесистого счета. Экстремальная торговля стОит бОльшего нервного напряжения и при малейших ошибках счет погибает еще быстрее, но это единственный способ дать шанс маленькому счету. Среди тех пяти человек из ста, которые выжили на маленьком счету, четверо - торговцы экстремумов и один системный торговец, которому повезло - ТС совершила 10% лосс от допустимого при тестировании. Для крупного счета трендовая стратегия однозначно выгоднее и по стабильности прибыли, и по риску управления, и по нервным издержкам. Чего всем и желаю! :)

Имя: ЧленПолитбюро , - Чт, 28 Янв 1999, 23:42 MSK
В записную книжку молодому трейдеру - не покупайся на такие формулы как то "курочка по зернышку...", "улитка по склону...", которые призывают следовать за рынком, в противном случае ты на своем депозите сможешь увидеть что есть такое нулевая доходность( по-моему, эта тактика называется "купи наверху, продай внизу, авось, что-нибудь обломится").Обычно тренд заканчивается, когда его видно становится.

Имя: Avatar , - Чт, 28 Янв 1999, 16:26 MSK
To TS: Действительно, ладный такой сайт, не тормозной, но проблемных материалов не увидел, в основном, полезные ссылки на информацию справочно-статистического толка.

Имя: billikid , e-mail: sas@sihf.spb.ru , - Чт, 28 Янв 1999, 16:25 MSK
Господа, прошу прощения, произошла техническая неполадка! Счас все исправлено, проверьте! Насчет материалов, если у кого есть учебники, пособия, статьи в электронном виде (или ссылки на нах) прошу прислать мне, все они будут опубликованы, давайте поможем друг другу!!!

Имя: TS , - Чт, 28 Янв 1999, 15:46 MSK
по адресу http://www.trast.ru ссылки лучше.

Имя: Avatar , - Чт, 28 Янв 1999, 15:16 MSK
To:billikid Там странные ссылки, как ими воспользоваться?

Имя: billikid , e-mail: sas@sihf.spb.ru , - Чт, 28 Янв 1999, 14:16 MSK
Господа, кому интересно!!! На сервере http://sihf.spb.ru/r_links.htm, в разделе "Наша новая коллекция ссылок" => "Учебники, посвященные экономике и финансовым инструментам" появились книги посвященные нейро-сетям, а также опубликована статья Виктора Жаркова (VITTA) "Emerging Science, фондовый рынок и Internet"

Имя: Александр , - Чт, 28 Янв 1999, 13:03 MSK
Флинту: ну польза-то большая - чтобы проигравший сделал соответствующие выводы, если он вообще способен делать какие-либо выводы, и в следующий раз не засадил еще больше денег.

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Чт, 28 Янв 1999, 12:51 MSK
Ю Че - Не думаю, что на Форуме кому-либо интересна суть наших разногласий (честно говоря, она и мне-то непонятна). Так что - GA!

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Чт, 28 Янв 1999, 12:35 MSK
Для Олега(Москва): Читатели Форума плохо понимают наши разногласия. Для того, чтобы нам не стать по разные стороны барикады, предлагаю свои взгляды излагать в форме юмора. Каково ваше мнение на сие предложение:

Имя: Yu Tce , e-mail: project@way.cz , Город: Prague , CZ , - Чт, 28 Янв 1999, 11:49 MSK
Для ФАНАТА : Сообщите свой E-mail и я вышлю вам свои и другие размышления по DJIA.

Имя: Фанат , Город: Самара , - Чт, 28 Янв 1999, 10:04 MSK
To Yu Tce: Извиянюсь за задержку с ответом - двое суток был в отъезде.Как Вы понимаете,я не собираюсь никому доказывать каким будет значение DJIA на какую-либо конкретную дату.А высказывая свое мнение,опирался на два индикатора - "Два падения и прыжок" и "Первые пять дней в январе" ("Энциклопедия технических индикаторов рынка" Р.Колби и Т.Мейерс ,стр.210,505).С удовольствием выслушаю Ваши доказательства.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 27 Янв 1999, 19:36 MSK
Для ЧленаПолитбюро: Олег (Москва) плохой охотник на мамонтов. Ему только давать советы по разведению баранов.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 27 Янв 1999, 19:30 MSK
Для АЛЕКСАНДРА (FX-O): По дате 29 января - снимаю перед вами шляпу. Так оно и есть.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Ср, 27 Янв 1999, 18:00 MSK
Хороший мужик-старина Элдер, однако я до сих пор не понял какая может быть польза проигравшемуся трейдеру от посещения Общества Анонимных Алкоголиков.

Имя: Александр (FX-O) , - Ср, 27 Янв 1999, 17:06 MSK
Напрасно, как мне кажется, обидели старину Элдера. Его труды не так уж и плохи по части психологии трейда и начал мани-менеджмента. Он все же профессионал - психиатр и, если хотите, психолог, и именно сочетание его первой профессии с работой на бирже создало тот необходимый симбиоз, который и отразился в его работе. Его труды сыграли немаловажную роль в становлении многих трейдеров, как правильно заметил уже здесь Flint, его "Основы биржевой игры" издательства Светоч в мягкой обложке (я знаю, кто переводил и издавал эту книгу:) была одной из первых книг, имеющих отношение к работе на финансовых рынках, переведенных и опубликованных на русском языке.

----------------------------

Пару слов о рынке, а то, в спорах и дискуссиях слегка позабыли о нем: будьте бдительны,уважаемые трейдеры, в пятницу, 29 января. По дейли мощный кластер динамических циклов (*****)-пять звезд, как у хорошего коньяка времен застоя. Высока вероятность начала активности валют (разворот мини-тренда по баксу?), после долгого застоя. Судя по структуре волн, к пятнице должны быть отбиты хаи. Жаль, что Weekly еще не дозрели, неплохой кластер приходится на последнюю неделю февраля.


Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Ср, 27 Янв 1999, 15:59 MSK
ЧленуПолитбюро - Пардон, а для чего же еще нужен рынок??? То, что за одного мамонта дают разное количество баранов, говорит лишь о том, что Value мамонта субъективна для покупателей баранов, и наоборот. Прибыль - разница между ценой продажи товара и ее стоимостью, т.е. ценой ее покупки. Если Вы купили нечто за рубль и продали за 1.50 - это прибыль.

Имя: ЧленПолитбюро , - Ср, 27 Янв 1999, 15:16 MSK
Олег, товарищ, ты глубоко заблуждаешься в том , что рынок служит только для обмена( даже в каменном веке не было равного обмена - за одного и того же мамонта давали разное количество баранов - все зависело от умения и хитрости охотника на мамонтов). Если вы знакомы с азами бухгалтерии - там дебет равен кредиту(расход = приход), однако же откуда берутся прибыли и убытки?

Имя: Каленкович , - Ср, 27 Янв 1999, 15:15 MSK
Олегу: Видимо мы не понимаем друг друга. Скажу по другому. В каждой конкретной сделке результат как бы очевиден - кто выиграл а кто проиграл, но как часто бывает тут присутствуют факторы меньшего порядка, которые в общем то не бросаются в глаза. Тем не менее именно они в конце концов выходят на главные роли при рассмотрении процесса (именно процесса) в целом. Кстати статью я так и не нашел, дайте точный УРЛ. Посмотрел на результаты "turtles". Честно говоря не впечатлило. Это пожалуй минимум который надо перед собой ставить (соотношение риск-доходность-стабильность). Первая моя мех.система обладала примерно такими же показателями, что и подвигло меня на построение более совершенных методов работы (работа еще далека до завершения). Пока работаю на общих принципах и анализе основанном на личном опыте. Параметры примерно таковы: макс. дродаун 10%, доходность 60-80% годовых. Кстати, поигрался с f-функцией и получил примерно те же рекомендации которые сам ипользую (рисковая часть капитала на одну транзакцию ~2%, но это средняя величина и не стоит тупо ее придерживаться)

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 27 Янв 1999, 14:57 MSK
КАЛЕНКОВИЧУ: Принимаю вашу просьбу, касательно личной переписки с Олегом (Москва). Хотя основного и убийственного аргумента еще не высказал. Подождем как будут развиваться события.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 27 Янв 1999, 14:51 MSK
Браво DMTR. Попали в самое "яблочко". Кстати, ваше мнение (ради интереса) о модных нейронных веяниях (за большие деньги на 6 CD). Очень интересно !

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Ср, 27 Янв 1999, 14:20 MSK
КАЛЕНКОВИЧУ - По-видимому, мы оба имеем в виду т.н. Individual Perception of Value, действительно являющуюся основой для существования рынка и совершения на нем сделок. Однако для спекулянта не существует такого понятия, как Value - Вас же не интересует потребительская ценность 5,000 бушелей соевых бобов? Value - субъективна, цена - объективна. Поскольку назначение рынка - распределение ресурсов и обмен ими, а не создание их, то и взять Вам упомянутые $100 баксов неоткуда, кроме как у соседа из кармана. FYI - E-MiniS&P500 - полное название контракта.

Имя: DMTR , - Ср, 27 Янв 1999, 13:47 MSK
«Тихо тихо ползи улитка по склону Фудзи» Господа, после чтения некоторых топиков хочется рассказать о некоторых особенностях работы trend followers, к которым относится и Олег, и я сам. На рынке commodities в постоянных лидерах стоят фонды группы Turtles и другие trend followers. Трендовых трэйдеров не интересуют прогнозы, они не ловят разворотных точек, не рассуждают о том, где будет DJI, не торгуют книжками с рецептами типа “How Make A Lot Of Money”, они торгуют. Философия трендовой торговли очень проста – бери ,что дает рынок. Кто-то из Turtles в одном интервью на вопрос о предсказаниях разворотных точек ответил: «Что Вы?! Мы дружим с рынком». Экстремисты (не в ругательном смысле) от рынка стремятся отработать на своих statements точки разворота на чартах, когда трендовые трэйдеры говорят: «Торгуйте Ваши деньги, а не рынок». Трендовые трэйдеры имеют весьма специфичные с позиций нормального гэмблера statements: частые «незначительные» выигрыши, несколько менее частые лоссы, но размером нередко больше профитов, редкие по настоящему крупные выигрыши в десятках процентов за небольшую серию трэйдов. Чтобы оценить качество работы трэйдера необходимо смотреть не сами original statements, а динамику Vami, Amount, AROR, TROR, StDev, WDD etc за продолжительное время. Многие трэйдеры склонны смотреть на trek record за месяц, на пятиминутные бары, сокрушаться по поводу каждого лосса, как будто жизнь кончилась. Типичный пример - г-н Голубицкий, «всю оставшуюся жизнь не смогший простить себе», что не встал в шорт по INTC накануне 30/05/97. До этого INTC умеренно рос полтора месяца, и сдать 10 баксов после предыдущего 15 баксового роста далеко не так смертельно, как мнится настоящему гэмблеру. Давайте посмотрим как работает типичный представитель Turtles Group - the Grand Park. С 89 года по 98 фонд заработал 921.36 % в среднем по 34.83 % в месяц. Если посмотреть historical performance of the Grand Park можно заметить, что три года они завершили с лосями, максимальный лось за год был (15.54 %). По отдельным месяцам: худший месяц (21.72 %), худший holding period 12 month (34.81 %). Данные по лосям означают лишь одно – инвестировать необходимо всерьез и надолго, метаться каждый месяц с подсчетами профитов – чистый гэмблинг. Для меня пример для подражания - Chesapeake Capital (управляющий - Джерри Паркер), зарабатывающий 22.63 % годовых с девиацией 4.58 %. Не правда ли есть чему поучиться у лидеров? К чему я все это? К тому, что фамильярные, далекие от истины рассуждения о «стариках» Соросе, Гринспэне, Баффете и иже с ними в духе Крыленковской Моськи ничего не изменят и никому ничего не докажут. Если кто-то говорит об открытии позиции на некотором прогнозе, то неплохо бы назвать уровень открытия, уровень стопа и уровень фактического закрытия, иначе все это пустое шапкозакидательство. В любом случае одна хорошая сделка вообще ни о чем не говорит, важна общая история. My best! Yours, DMTR P. S.: Каленковичу, на упомянутом сайте лежит статья Лоуренса Харриса в формате .pdf, там все написано о Zero Summ Game.

Имя: Каленкович , - Ср, 27 Янв 1999, 13:22 MSK
Олегу: по поводу www.turtletrader.com. Там собственно ничего не нашел по теме, кроме голого утверждения о zero summ. Это плохой способ аргументировать - ссылаться на авторитеты, хотя бы потому, что признавая авторитет кого-либо вы автоматически ставите себя в зависимость от него, а кто вам сказал что ваш авторитет (в смысле кумир) позаботится о том что бы вы его, например, поняли правильно? А если Вы считаете себя компетентным в том чтобы разобраться с мнением авторитета, то на кой чорт он тогда Вам нужен (как авторитет)?

Имя: Каленкович , e-mail: kalenka@chat.ru , - Ср, 27 Янв 1999, 13:07 MSK
Олегу и Ю Тсе: ребята, давайте по личной переписке общайтесь. Ваши выпады друг против друга не достигают цели (компрометация людей и брокеров). И вообще свой рейтинг в конфе вы своей перебранкой понижаете (а то что он вас интересует, в смысле рейтинг, следует опять же из перебранки). Вуглускру: могу дать Алхимию (почитать), пиши.

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Ср, 27 Янв 1999, 12:55 MSK
Ю Че - Насчет D-Mark - сегодня уточню. Насчет Refco - забавно, ибо счет распродан (не закрыт) с профитом (сегодня я получил очередную выписку). Справьтесь у Вашего босса, он должен знать, что там все болтается интерес $69.33, заодно попросите сделать со мной финальный расчет, а то мне неловко даже за Вашу контору. И если сказали "А" - скажите "Б". Опубликуйте стейтменты.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Ср, 27 Янв 1999, 11:21 MSK
Для Олега (Москва): Слава Богу дождался ответ. Моя игра с D-Mark закончилась успешно, в самом конце лета. Вы видимо меня с кем-то спутали. А ваш счет в Refco, о котором я писал ранее, давно закрыт с лосом. Вы видимо опять меня с кем-то спутали. А вот, что такое E-Mini в вашем понимании - мне не ясно. Kathie Stark обязательно передам привет. Нейронных вам успехов.

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Ср, 27 Янв 1999, 10:56 MSK
Каленковичу и интересующимся - http://www.turtletrader.com/it.html

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Ср, 27 Янв 1999, 10:49 MSK
Ю Че - Рад, что Вы меня узнали (наверное, поняв, что я узнал Вас). Я не против обнародования моих стейтментов из Refco, только вплоть до момента закрытия счета, ОК? Заодно покажете, где я превысил деларированный лимит моих лоссов, и расскажете публике, чем закончилась вся эта история. А мне лично поведайте, чем закончилась Ваша покупка доллара против D-Mark летом прошедшего года. Кстати, будете звонить во Франкфурт г-же Kathie Starks - передайте привет. По поводу Ди Джея - у меня стоит ордер на покупку одного E-Mini по 128400 и на продажу по 122175.

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Вт, 26 Янв 1999, 18:22 MSK
ОБЪЯВЛЕНИЕ: Одиночка-спекулянт познакомится с симпатичной спекулянтшей для приятного времяпровождения в играх на рынке. Познакомится также с коллегами-спекулянтами для приятного обсуждения трудов классиков и поглощения пива. Рсаачитываю, что кто-нибудь даст почитать что-нить из трудов вышеупомянутых классиков.

Имя: Каленкович , - Вт, 26 Янв 1999, 17:59 MSK
АВАТАРУ: я имел ввиду вводную (или первую, не помню) главу (кроме нее там и читать нечего)"Алхимии Финансов" где излагается личная история и философия Дж.Сороса. Прочитанная вовремя помогла мне сформировать свои взгляды на рыночные процессы. ОЛЕГУ и ВСЕМ ПРОДОЛЖАЮЩИМ ОБСУЖДАТЬ: Нет. С точки зрения одной сделки (транзакции) действительно возникает ощущение закона сохранения. Однако любая сделка и является отличной демонстрацией нарушения закона сохранения (кроме обмена шила на мыло) иначе она и не состоялась бы. Коротко: кроме денег в сделке фигурирует еще один всеобщий эквивалент - ожидания. Вот по ним то и не срабатывает закон сохранения! (надеюсь не очень трудное упражнение для ума) Однако ожидания не так илюзорны как кажется. Именно оправдавшиеся (или не оправдавшиеся) ожидания и есть истинный результат для каждого субъекта. Это механизм. Однако всех интересует кто же платит за этот банкет? Опять же вопрос не сложный если не требовать точных цифр - спекулянты учавствуют в дележе Валового Продукта а он все растет и растет (увеличавается производительность труда, падает себестоимость и т.д.). Таким образом удачливого трейдера можно сравнить с негром который лежит под банановым деревом и ест падающие бананы, а неудачливого который лежит под елкой или даже лазает на нее за этими самыми бананами. Побольше системного мышления товарищи! И не надо упрощать чрез меры (я вижу на это многие попадаются)

Имя: Vugluskr , e-mail: vugl@yahoo.com , Город: Moscow , RU , - Вт, 26 Янв 1999, 15:48 MSK
Коллеги, как нас всех учили в школе, в природе действуют законы сохранения. В применениии к рынку понятно, что если кто-то взял с него 100 баксов, то уж пусть не сомневается - перед тем, как он их взял, эти 100 баксов были чьими-то, который, стало быть, их лишился. Дело, однако, не в этом бесспорном факте. ЧЛЕНУ ПОЛИТБЮРО: End-user'ы рынка - это не только производители и потребители продуктов, которые, как объективно (о, чудо!!) подмечает Госкомстат, составляют о-малое от оборота рынка. К числу енд-юзеров рынка форекс я быпричислил и многочисленные фонды, занимающие деньги в разных странах и банки, дающие иностранцам кредиты и, кстати, национальные банки стран. А вот спекулянты рынка форекс - это мы с вами, коллеги, и такие как мы (независимо от размера). Эта схема не дает противоречий в том случае, если все спекулянты дружно выиграют по 100 баксов. Потому что есть ответ на вопрос "у кого?" - Конечно, у енд-юзеров. Так что о чем спор? Теоретически, могут выиграть все спекулянты одновременно (дай нам Бог!), и при этом закон сохранения не нарушить. Для JERRY - интересный вопрос - что мы с вами производим полезного? :-))))))))))) Почему-то вспомнился совет, данный коллеге глубоко чтимым мною проф.Ф.Ф.Преображенским: "... и Боже вассохрани, не читайте за обедом советские газеты!..". Конечно, за такие слова могут выгнать из Политбюро... Да что там! Вообще партбилета лишиться можно!!! Но я скажу, тем не менее - а почему, собсно, меня должен волновать вопрос, что и сколько я напроизводил? Мое простое тщеславие достаточно упитано тем фактом, что я не сделал ничего противоправного. Не готов рассуждать о роли в глобальной экономике, но есть хорошо уже то, что вы, уважаемые коллеги, зарабатываете (за бугром, заметьте) и везете в страну столь необходимую ей валюту, поправляя этой страны платежный баланс. Так что гордитесь, уважаемый коллега JERRY, и пусть вас не мучают комплексы! Одно меня только смущает по настоящему - по статистике 90 % проигрывают, а не зарабатывают, и, стало быть, денежки утекают (за бугор, заметьте), ухудшая и без того дерьмовый платежный баланс любимой Родины... Язвы мы с вами, короче, уважаемые коллеги, на здоровом, только временно больном теле нашего Отечества. Госкомстат до нас уже добрался, скоро доберутся и прочие... эти... органы... Я уже раскаиваюсь. Пожалуйста, не лишайте меня партбилета!

Имя: Avatar , - Вт, 26 Янв 1999, 15:39 MSK
To All: вообще-то Dr.A.Elder хорошо продается и у них. Полагаю, не в последнюю очередь благодаря броскому названию книжки: "Trading for a Living" (я бы перевел как "торговля на прожитье" или подобным способом) Это магические слова для многих, так как они обозначают, что торговля может стать основным и единственным занятием. Я сам взял в руки эту книжку не в последнюю очередь, благодаря названию, а также рекомендациям их книготорговых домов, но особенно не сожалею. Он не асс в торговле, но кого-то возможно смог отрезвить и отвратить от этого занятия.

Имя: ЧленПолитбюро , - Вт, 26 Янв 1999, 15:28 MSK
Что касается теории нулевой доходности, здесь она наталкивается на одну проблему - она не отражает действительного положения вещей, потому что является чисто умозрительной и не опирается на факты.

Имя: Flint , Город: Moscow , - Вт, 26 Янв 1999, 15:12 MSK
В начале 1996 года практически не было русскоязычной литературы по Форексу, кроме книги Элдера «Основы биржевой игры», изданной пиратским путем в 1995 без разрешения автора. Потом Элдер появился в Москве, ругался с типографией, чьи реквизиты были указаны в книге и организовал публикацию свой книги «Как играть и выигрывать на бирже». В то время совсем нечего было читать, поэтому Элдера читали все. Таким образом он стал широко известен благодаря пиратам, а не качеством опубликованного материала.

Имя: ЧленПолитбюро , - Вт, 26 Янв 1999, 15:07 MSK
С точки зрения великого экономиста Карла Маркса действительно на форексе ничего не производится. Но с тех пор мир изменился, появились новые деньги - электронные, которые обслуживают движение товаров, в том числе и новый товар - предпринимательство(это может быть как завод по производству презервативов, так и отдельно взятый трейдер, капиталом которого является его способность получать прибыль). Когда я говорил "спекулянт", я имел ввиду любого, кто старается получить прибыль из курса, в отличие от тех, кто меняет деньги по курсу для обеспечения своих насущных потребностей.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 15:04 MSK
для Олега (Москва): Шорты по Доу уже открыл. А вы ?

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 14:59 MSK
Для Олега (Москва): Это вы зря относительно loser'а. Вы ведь тот Олег, который из CQG. Я моуг показать Original Statements вашей лично фьчерсно-нейронной торговли на Refco. Такие лосы, которые делаете вы - делаются только курсанты "школы молодого боца" в Global Index. Может быть возразите ?

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Вт, 26 Янв 1999, 14:56 MSK
КАЛЕНКОВИЧУ - Если Вы имеете в виду те расходы, которые забирает рыночная инфраструктура, то рынок действительно не совсем игра с нулевым исходом. В остальном - сумма выигранных денег ВСЕГДА равна сумме проигранных. Не думаю, что бюргера очень волнует т.зр. американца на 10К первого, если он не планирует только потреблять американские товары и услуги. Добавьте теперь следующее условие - за рассматриваемый период цены в Штатах выросли на 10%, а в Германии - на 2% Ю Че - Будет корректно, если и Вы откроете адекватное кол-во шортов по Доу.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 14:47 MSK
Браво Каленкович ! Выше всяких похвал.

Имя: Avatar , - Вт, 26 Янв 1999, 14:46 MSK
To Каленкович: Привет Алексей!, а что из писаний Сороса Вы цените выше и рекомендуете, не Алхимию ли?

Имя: Каленкович , - Вт, 26 Янв 1999, 13:38 MSK
Зря Вы так - старик Элдер, старик Элдер. Он вовсе не стар (я его видел разок). Но книжки его к сожалению не очень интересны, правда не по сути а по способу подачи материала. ОЛЕГУ и интересующимся: рынок не является "зеро сумм гейм", показать это легко (я это делал на ф-2 пару месяцев назад). Но это в точном смысле этой фразы. Однако модельные представления о рынке как о игре с нулевой суммой вполне эффективны, но при рассмотрении некоторых ситуаций могут ввести в заблуждение. Основной посыл (что бы не повторять все) это ментальность оценок профит-лосс. Коротко: Какой-нить бюргер заработал за год 100 тыщ марок имея лимон (10% годовых). А доллар укрепился к марке за тот же год на 15%. С точки зрения американа - бюргер проиграл 5%!!! Читайте "старика" Сороса

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 12:50 MSK
Для Jerry: Спекулянты никакого полезного продукта не производят. Было бы не плохо вам поработать пару месяцев в "яме", где-нибудь на Чикаге, и сделать анализ всех заявок, которые приходят на исполнение. Тогда бы вы в корне изменили свои взгляды.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 12:46 MSK
Для Flint :Рекомендую вам стать в длинную на Доу и открыть как можно больше контрактов и тогда время нас рассудит.

Имя: Yu Tce , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 12:42 MSK
Для Олега (Москва): Вы действительно правы, что старик Элдер ничего оригинального не написал. Среди разнообразия изданий есть учебники, учебные пособия, методические рекомендации и т.д. Так вот, старик Элдер написал нечто подобное методическим рекомендациям, о чем говорит само название его книги. И до классики этим рекомендация очень далеко. Вы видимо попутали классику и бестселер - и эта ошибка о многом говорит.

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Вт, 26 Янв 1999, 12:11 MSK
VIST'у - Да, это я. По поводу общественно-полезной роли спекулянтов - меня не особенно мучит этот вопрос, поскольку во всяком цивилизованном обществе всякая легальная деятельность, оплачиваемая членами этого общества, безусловно полезна. Важнейшей (но не единственной) функцией спекулянта является обеспечение ликвидности и, как следствие - восприятия риска на момент удержания длинной/короткой позиции. Элемент восприятия риска часто упускается, хотя является главным. Если оператор рынка, к примеру, процентных ставок, не в состоянии в любой момент по приемлемой цене избавиться от части рисков, он будет вынужден переложить их на конечных потребителей своего продукта, что приведет к их неизбежному удорожанию. Посему наличие профессиональных Risk-Taker'ов приводит к более оптимальному использованию ресурсов.

Имя: Vist , Город: Москва , - Вт, 26 Янв 1999, 11:47 MSK
Олегу: не думаю что обсуждение какой-либо литературы будет здесь полезным, но тем не менее... можно ругать Элдера сколько угодно (есть за что), можно говорить что ничего нового он не написал (действительно так, только собрал в адаптированном виде все что было до него и заработал на этом денег). Если если вы тот Олег (CQG), который регулярно раньше выступал на многих форумах, то все Ваши основные принципы, да и практически всех преуспевающих трейдеров, полностью соответствуют тому что написано у Элдера: строгая торговая система, риск-менеджмент и ДИСЦИПЛИНА, БЛИН(!!!)... Никого не обвиняю в заимствовании, просто это правильно, а к автору можно относиться как угодно, как и ко всему остальному, что в этой книжке написано. Засим предлагаю тему закрыть, поскольку ничего интересного все равно уже не скажем. С Уважением, Vist

Имя: Кукумбер , Город: Москва , - Вт, 26 Янв 1999, 11:44 MSK
Спекулянты усиливают тренды (если имеют дело с трендовым рынком), а ЦБ и крупные банки время от времени производят резкую коррекцию курса. Кто не знал- тот пролетел мимо денег.

Имя: Vist , Город: Москва , - Вт, 26 Янв 1999, 11:23 MSK
To Jerry: Так получилось, что буквально вчера этот же вопрос возник на форуме РТС, и я над этим вопросом задумался. Единственное что мне пришло в голову - возможно спекулянты способствуют более быстрому перетоку капиталов в более эффективные (читай более прибыльные) отрасли, направления, регионы etc. и таким образом ускоряют общеэкономическое движение. Если это не так, то ничего другого придумать не могу: ни черта мы не производим, прибавочной стоимости не создаем, гоним волну, и налогов большинство не платит и платить не собирается, в оффшорках сидят. Повышаем одним словом энтропию. Печально но факт. Если кто-нибудь меня опровергнет, буду несказанно рад (всегда приятно осознавать собственную полезность). Удачи, Vist

Имя: Олег , Город: Москва , Россия , - Вт, 26 Янв 1999, 11:10 MSK
По поводу Zero-Sum Game - рынок действительно по сути своей "игра с нулевым исходом", и выиграть деньги, не имея пригравшего этих денег, невозможно. Странно, что существуют еще в этом плане заблуждающиеся. По поводу "старика Элдера" - есть какие-то неуловимые черты, которые характерны для loser'а. Вот он ими обладает в полной мере, а принимать советы от такового мне как-то не хочется, тем более что он ничего оригинального и не написал...

Имя: Vist , Город: Москва , - Вт, 26 Янв 1999, 10:56 MSK
Члену Политбюро: Ну насчет Элдера - это зря: старик вообще не касался форекса, он писал про фьючерсную биржу, где никакие центробанки не вмешиваются, а там сколько денег в клиринг зашло, столько и выйдет (РБ помните?). Его вообще многие не любят - и напрасно. Одна из основных его мыслей это борьба с собственными иллюзиями. Теоретически возможно, что все, или большинство трейдеров на рынке будут выигрывать. Только на практике получается обычно наоборот: большинство стабильно оставляет маркету депозиты, которые становятся, как правило, добычей крупных акул, тех самых соперников-спекулянтов. Можно сколько угодно рассуждать на эту тему, но жизнь штука злая и все красивые теории ломает по своему. Не надо обольщаться - это в конечном итоге даст больше шансов. С пожеланием успехов в трейдинге, Vist

Имя: Flint , Город: Moscow , - Вт, 26 Янв 1999, 10:53 MSK
Yu Tce пророчит падение Доу-Джонса, которое продолжится по крайней мере до 2002. Мощную коррекцию предрекал и Сорос лет 20 назад, а Доу как ракета вверх летит с тех пор (если смотреть крупные графики). Смешно читать про доказательства- только время всех рассудит.

Имя: Jerry , - Вт, 26 Янв 1999, 10:44 MSK
To Кукумбер: Если бы нас, спекулянтов, вообще не было, все деньги остались бы у нижеперечисленных участников рынка, которые и заплатили бы налоги :). Так что этот аргумент негодится.

Имя: Кукумбер , Город: Москва , - Вт, 26 Янв 1999, 10:37 MSK
To Jerry: Общественно полезный продукт мы не производим , но платим налоги (хотя быть может кто-то числится безработным) и платят налоги те ,кто зарабатывает на трейдерах. В нормальных государствах следят чтобы граждане платили налоги, а чем они занимаются, это не важно, лишь бы законы не нарушали.

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Вт, 26 Янв 1999, 02:37 MSK
To Mars,Пуа: Мне кажется, что разворот по иене уже произошел по 108 с копейками. Волна 1 до 115.05 тоже уже прошла. Надеюсь, что я правильно идентифицировал максимум 114.85 как волну В волны 2. В этом случае приступим к покрытию коротких и покупке со 112.5 до 111.20, а дальше вверх.

Имя: Jerry , - Вт, 26 Янв 1999, 02:32 MSK
KOPPЕКЦИЯ:Скорее всего, это волна 1 Cycle волны 5 SuperCycle волны 5 Grand SuperCycle и ВОЛНА ДВА пройдет до уровня 8800-8700.

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Вт, 26 Янв 1999, 02:29 MSK
То Analyst, Yu Tce: Пришлите и мне тоже :), пожалуйста. Опуская детали, форма движения от максимума 9367 20 июля 1998г. до минимума 7401 01 сентября 1998г. говорит о том, что это зигзаг волны 4 Cycle волны 3 SuperCycle волны 5 Grand SuperCycle. Таким образом, сейчас мы являемся свидетелями волны 5 SuperCycle волны 5 Grand SuperCycle, которая, по моим расчетам, продолжится 1.5-2.2 года с 09.98 и где будет достигнут уровень 9900-10150 или, что вдвое менее вероятно, 14400-14600. Существует, конечно, маловероятная возможность, что пятак с 09.98 по 01.99 это и есть все, но деньги на нее лучше не ставить :). Скорее всего, это волна 1 Cycle волны 5 SuperCycle волны 5 Grand SuperCycle и пройдет до уровня 8800-8700. Такой счет подтверждается и принципом альтернативности и ожидаемой формой: резкая волна 4 Cycle как признак серьезной нестабильности тренда и приближающегося разворота вдвое большего порядка.

Имя: Jerry , e-mail: vema@com2com.ru , - Вт, 26 Янв 1999, 02:28 MSK
To Vugluskr & ЧП: ЧленПолитбюро, открытые валютные позиции международных торговцев составляют в 3-4 раза бОльшую долю в рынке, нежели их участие в дневном обороте. Кроме того, бОльшая часть из них оперирует сделками своп, что вызывает открываемые спекулянтами для хеджа позиции на споте. Помимо торговцев, существует целый класс фондов, занимающих деньги в Японии и Европе, а инвестирующих в США, что создает перманентную позицию по доллару. Кроме того, хедж-фонды, "ловящие волну" на следующих один за другим фондовых рынках. Плюс инвестиции и репатриация, плюс центральные банки. Все эти институты не являются валютными спекулянтами в чистом виде, конвертация для них - просто часть схемы работы.____________________ Мне бы хотелось обсудить с вами такой вопрос: А какой общественно полезный продукт мы производим при спекуляциях на валютным рынке? Все что-то создают, а мы?

Имя: Mikle , e-mail: semcosro@comp.cz , Город: Prague , CZ , - Вт, 26 Янв 1999, 02:00 MSK
Bуглускуру(?). Люблю общефилосовские споры. Опираясь на совет нашего китайского товарища Ю Тсе, и мировую статистику бирж, позволю себе сказать что из всех сделок заключенных на бирже до поставки доходят 2%(имею ссылку)Следуя Вашей логике: Незначительная роль спекулянтов - залог всеовщей прибыльности. Все покупают и продают. 50% спкулянтов - быки и купили, а 50% (через полчаса) продали. И обе группы получили прибыль. Нет я не коммунист. Если между мной и Членомполитбюро убрать производителей, то я с ним заключу пакт и буду покупать, когда он продает.... . Ну понятно. Пока не договорился. Да и реальные своими 2% мешают. Но не будут мешать - биржа закончится.... . Фу, иду спать.Удачи,Михаил

Архив: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | 19 | 20 | 21 | Вперед |

Copyright © 1998 Forex Outlook, All rights reserved.

Rambler's Top100 be number one