Отправил: Олег , Пн , 10 Авг 1998 в 12:03 MSK
в ответ на: Re: Вопрос по управлению рисками, которое отправил Serge Ср , 05 Авг 1998 в 18:44 MSK:
: Народ
: Вообще, все это давно должно быть описано в книжках -
: посоветуйте доступную литературу
: Serge
Задача решена для случая, когда существует робастная торговая система с известными параметрами - профит фактор etc. На сайте, который Вам порекомендовали на конфе, есть софт Ральфа Винса (Ralph Vince) для определения оптимального f - величины позиции, минимизирующей риск. В S&C за июль месяц есть статья, развивающая эту тему для Secure f - величины f с учетом максимального приемлемого Drawdown'а. Также высоко рекомендую литературу о приложениях теории игр к рыночным стратегиям.
С уважением,
Олег.