Отправил: Олег , Пн , 10 Авг 1998 в 13:15 MSK
в ответ на: Re: Механические торговые системы, которое отправил Назар Пн , 10 Авг 1998 в 12:53 MSK:
Система перестанет работать, если марка начнет Sideways движение с низкой волатилити. MA Crossover Systems требуют фильтры, которые не позволяют входить в рынок при повышенной волатилити, когда возможны сильные колебания и Whipsaws (проклятье всех трендовых систем). Возможен фильтр, предложенный Линдой Рашке - сравниваются 6-ти и 100-периодные ист. волатилити. Сигнал принимается только после того, как 6-ти периодная волатилити упадет ниже 50% от значения 100-периодной.
Олег.