Отправил: Андрей , Ср , 12 Авг 1998 в 18:20 MSK
в ответ на: Re: Механические торговые системы, которое отправил Олег Ср , 12 Авг 1998 в 12:11 MSK:
На самом деле Трейдер в своей системе просто пытается не опоздать, как к поезду, к очередному тренду.
И для этого он пытается заскочить на подножку поезда, который еще не отправился, но с определенной вероятностью отправится.
Если он так долго и успешно пользуется своей системой, значит он к ней удачно приспособился и заставил ее приносить прибыль.
У того же Ральфа Винса написано, что с помощью грамотного Money Management можно плохо работающую систему заставить приносить прибыль. И видно, что г-ну Трейдеру, судя по его уверенности, это удалось.
Хочу заметить, что это не единичный случай подобных систем. Есть такая штука - индекс РТС.
Так вот на этом самом индексе по дневным данным мной была прооптимизирована куча различных систем, и в итоге выяснилось, что самую большую прибыль, самый высокий Профит/Лосс и т.д. приносят системы, основанные на разных индикаторах (около 10 разных индикаторов, ЕМА, ССI, RSI, Money Flow Index) с периодом в 2 дня, которые также, как у Трейдера пытаются вскочить на подножку еще не родившегося тренда. Они все с той или иной эффективностью это делают и затем, если тренд таки случился, они собирают прибыль, а если нет, то фиксируют убытки и разворачивают позицию в другую сторону. В итоге это оказывается эффективней, чем системы на кросе цены и EMA с любым периодом большим двух дней и любые другие системы.
Как бы ни хотелось покритиковать эти системы (целый класс систем), но для фьючерсов на Росс. акции это подходит.
Не очевидно, конечно, что на других рынках, например Форекс, валюты, и т.д. они будут работать
.
Другой вопрос, что наверное существуют системы, позволяющие входить в тренд не таким экзотичным способом. И не терпеть убытков при многократном переворачивании позиции.