Отправил: Борис Днепровский , Пт , 14 Авг 1998 в 19:31 MSK
в ответ на: Re: Механические торговые системы, которое отправил ТРЕЙДЕР Чт , 13 Авг 1998 в 14:34 MSK:
Немного подумав, я бы попытался объединить две системы (Олега и Трейдера) в одно целое. Несколько абстрактно, а может быть вполне конкретно, смотря для кого.
А именно:
С помощью индикаторов волатильности (chaikin's volatility, standard deviation или для наглядности Bolinger Bands) идентифицируем состояние, предшествующее пробою (упала до определенного минимального значения chaikin's volatility, bolinger bands сошелся до узкого канала , или, что то же самое, упала standard deviation). Скорее всего это состояние как раз и можно будет назвать бестрендовым.
С помощью опережающих индикаторов (RSI, ROC, что-нибудь еще) пытаемся определить выход из предпробойного состояния и направление этого выхода.
Далее, если пробой оказался ложным, начинаем пирамидиться по схеме Трейдера. (На мой взгляд его система - это тоже способ пирамиды, только отрицательной).
Шаги, предшествующие пирамиде а-ля Трейдер, должны снизить риск от многократного преворачивания позиции, уменьшить количество шагов спирали перед входом в тренд, повысить вероятность выстрела из спирали и превратить систему в более надежную и безопасную.
Нюансы - возможно использование системы на, 10-минутных, часовых и дневных данных.
Поскольку снижения волатильности можно ждать долго, нужно постараться расширить корзину фин. инструментов, так сказать ассортимент. Стандартного ассортимента Форекса наверное будет достаточно, но можно добавить кроме валют еще фьючерсы на индексы, товарные фьючерсы (судя по всему, Олег торгует именно таким бразом).
Не знаю, насколько жизнеспособна такая конструкция. Вам судить.
Борис.