Re: Опять Механические торговые системы

Комментарий: *
: Тема угасла, но только на словах. : На самом деле эта тема так же вечна, как вечны разнообразнейшие рынки, к проимеру Forex. : На прошедшей неделе (24-28 августа) представился отличный случай убедиться, что объединенная система "Олег + Трейдер" неплохо работает. Предпринятый фальшивый трейд проходил следующим образом: : На промежутке с 18 по 25 августа курс USD/DEM вошел в состояние консолидации, то бишь торгового коридора. На 4-часовом графике он выглядел особенно отчетливо. Болингер-Бэндс, т.е. полосы Болингера с'узились, волатильность и Standard Deviation снизились, предвещая грядущий удар. Только вот в какую сторону? Прогноз, как известно, невозможен, да и не нужен. Поставили два связанных ордера, один - на пробой из границ коридора вверх - BUY - 1,8040 со стопом в виде утроенного приказа на продажу 1,7900, : Второй SELL - 1,7900 со стопом в виде утроенного приказа на покупку 1,8040. : Вторичные (окончательные) стоп-лоссы - опять на противоположных границах коридора. : Размер начальной позиции можно было бы выбрать соразмерно имеющемуся депозиту (у меня такового нет). : Дальнейшая ситуация, как многие,наверное, заметили, развивалась следующим образом: : 26/08 коридор был прорван вверх, но не энергично. Сработал ордер на покупку 1,8040. : Затем 27/08 курс вернулся в границы старого коридора. : 28/08/98 сработал утроенный стоп-лосс на продажу по 1,7900. Движение вниз было энергичным. : При удачном стечении обстоятельств можно было бы закрыть позицию на 1,7500 или 1,7600. : Аналогичная картина была по USD/CHF. : На 4-часовом графике Болингеры сузились 26/08. : Пирамида могла быть такой: : Два связанных пирамидой ордера - : Ордер Buy - 1,5075 и ордер Sell - 1,4975 : 27/08 коридор проравло вниз, и даже не понадобилось включать пирамиду. : Аналогично 26/08 прорвало вниз короткий коридор по DEM/JPY, Опять Болингеры на 4-часовом сузились перед прорывом. : Британский фунт на 4-часовом графике вошел в короткий коридор 25/08 - 26/08. : Связанные ордера на пробой коридора- : Sell - 1,6370 и Buy - 1,6420 : Сначала сработал первый, потом - в обратную сторону - второй. : Удар получился достаточно сильный. : Наверное, не каждую неделю такая халява бывает, но она скорее всего стоит того, чтобы ее дожидаться. : Борис.

Web-страница, URL:
Название Web-страницы:
Картинка, URL: