Отправил: Serge , Ср , 05 Авг 1998 в 15:05 MSK
в ответ на: Re: Вопрос по управлению рисками, которое отправил Serge Ср , 05 Авг 1998 в 14:09 MSK:
: Интересно , не пробовал ли кто-нибудь протестировать следующее (и что получилось?)(я не пробовал):
: - кидаем монетку (генератор случайных чисел - вероятность 50%), соответственно покупаем или продаем
: - жеский stop-loss и take-profit , причем t-p в 2-3 раза больше чем s-l. Это типичное требование вообще.
: Конечно надо учесть operational cost и поварьировать величину t-p и s-l, скажем 200-600 против 100-200 pips. Наверное глупость, но интересен результат.
: Успехов
: Serge
----------------------------------------------------
Добавление-разьяснение:
Вполне допускаю, что некоторые даже успешные трейдеры угадывают менее, чем в 50% случаев. Не надежнее ли тогда доверится монетке? (надеюсь здесь есть ошибка, но не пойму сразу где и какие тогда требуются депозиты - универсальных систем вообще не должно быть )