Отправил: Serge , Ср , 05 Авг 1998 в 17:50 MSK
в ответ на: Re: Вопрос по управлению рисками, которое отправил Олег Ср , 05 Авг 1998 в 15:54 MSK:
Понял в чем ошибка:
Вероятность успешного прогноза не 50%, а существенно меньше - S-L будет срабатывать гораздо чаще, чем T-P.
Но можно сформулировать и по другому -
как оптимизировать соотношение S-L и T-P, исходя из реальной волатильности рынка , своего процента угадываний, размера депозита, издержек и т.д.
Если доводить до числа, задачка может оказаться и не такой простой, как кажеться. Думаю , обычно все решают это интуитивно, исходя из собственного опыта.