Re: Опять об нашей жизни.


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |

Отправил: PhD , Вт , 25 Сен 2001 в 09:57 MSK

в ответ на: Re: Опять об нашей жизни., которое отправил Akelo Вт , 25 Сен 2001 в 05:06 MSK:

, трудно обсуждать теорию временных рядов и одновременно объяснять избранные места из Феллера.++++++ Это точно. Да и занятие, вероятно, бессмысленное - разве чтобы самому лучше погнять+++++++++ . На этом форуме сумбурно, но иногда веселее.++++++++++++++++++++ И это точно, правда последнее время слишком многие отдыхают++++++++++++++++
: Сразу, что бы не забыть, не соглашусь с вашим утверждением, что классический ТА не содержит представление о фрактальности рынка.+++++++++++++++Этого я не утверждал, я говорил об отсутствии таких представлений в явном, а не в декларативном виде.++++++++++++++++++++++++++++++++++
: Применение одних и тех же приемов, выделение одних и тех же паттернов на различных временных интервалах, что это как не фрактальность в неявном виде? Аксиоматика ТА, действительно то самое множество, если она об этом не говорит ни слова.
: Можете смеятся, я заступлюсь за "милого бухгалтера". Правда не уверен, что он понимает что сотворил ( понимал рассказал бы внятно), как и в случае с Дукасом. Если вы вспомните подборку Грабела, то там есть очень яркий числовой пример, возникновения неустойчивости и зависимость от величины начального отклонения. Можно представить как рынок рождает статистические фракталы - это итерационный процес - и вот тут и возникает зависимость от точности вычислений, если угодно от ошибки округления. Мелкий рынок - меньше банков с их главбухами - ошибки округления больше - рынок более неустойчивый. А то набросились на парня а истина вот она выложена на тарелочке, только каемочку соответствующего цвета нарисовать.++++++++++++++++++++++++++++ Ну во первых "милый бухгалтер" уже вполне достойно за себя заступился, хотя, как мне кажется, имел в виду не это.Подборку Грабела я, к сожалению, так и не прочитал - как-то после Пригожина показалось слишком популярным, но попробую сделать над собой усилие.А то, что цены по природе своей хаотичны - для меня это бесспорный факт,и именно его надо ставить во главу угла при анализе рынка через временные ряды.Да и размер ошибок округления сам по себе играет небольшую роль - как видно на примере сдвига Бернулли, временной ряд очень быстро приходит в область детерминированного хаоса.Я эту тему около года назад пытался поднять у Мойши, ибо, с моей точки зрения, такая природа ценовых рядов делает практически невозможной построение МТС, особенно на классических принципах, а главное, делает почти бессмысленной их статистическую проверку.Но тема тоже утонула - такова природа человека. Если поставлена задача построения МТС - надо их строить, а не рассуждать о принципиальной возможности этого занятия, если поставлена задача заработать деньги, например, игрой в лохотрон, надо их зарабатывать, а не думать о природе лохотрона. Трясти надо, одним словом.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
: Ну и конечно самое замечательное. что Вы затронули проблему инсайдерства. Первый инсайт, подавляющему большинству из нес не грозит - гольф в России не развит как спорт, а где же получать инсайт как не в гольфклубе или каком нибудь клубе кси-бета-капа (мы ихих университетов не кончали).+++++++++++++++++++Вот одна из причин, почему на российском рынке работать проще.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

: Меня всегда мучал вопрос об интуиции. Иногда она есть иногда, ищи не ищи, не проявляется. Зловредная стерва. Но кайф когда она проявляется потрясающий. А если серьезно, то вопрос об интуиции и ее выработке стоит рассмотреть серьезно, равно и влияние на ее освобождение любимых нацией состояний.+++++++++++++++++Это действительно вопрос серьезный.И особенно сложно с этой точки анализировать рынки стран, резидентами которых мы не являемся. И тем более нельзя от интуиции требовать, чтобы она была всегда, как и нельзя в любой момент времени входить в рынок. Приятно отметить, что даже просто в литературном плане ваши постеры становятся вс лучше. НП





Комментарии:



Отправить комментарий:


Имя: *
E-Mail:
.Тема : *

Комментарий: *


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |