To:PhD RSI Мандельброт и Эллиотт


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |

Отправил: Akelo , Вс , 21 Окт 2001 в 05:57 MSK

Но вот пример которого мы коснулись.
Возможно, повторяю, возможно ( пока это на смутном печеночном уровне), что фракталы Мандельброта и эмпирические фракталы Эллиотта содержат вот какое отличие (отсюда был дан пример с RSI)
Эллиотт несет в себе чисто детерминистскую позицию и его детализация такова как мы знаем 1-1 дает 5-3
Мандельброт богаче - но его структура, грубо говоря,проще 1-1 дает 2-2. Мандельброт неявно несет в себе свойства немарковского процесса, каковыми и являются процессы на рынке, у Эллиотта в силу детерминистичности этому вообще нет места.
Когда мы смотрим на график цены в сравнеии с RSI, то и видим отличие в их структурах. RSI фактически перенормированная цена, огрубленно учитывающая немарковось (различие в наглядности картинок в зависимости от выбора периода и отражает память рынка) отсюда и ее схожесть в Мандельбротовсим фракталом. Абсолютно сумбурно, но для меня это объясняет внутреннюю приверженность к RSI


Комментарии:



Отправить комментарий:


Имя: *
E-Mail:
.Тема : *

Комментарий: *


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |