Re: To:PhD RSI Мандельброт и Эллиотт


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |

Отправил: PhD , Вт , 23 Окт 2001 в 02:41 MSK

в ответ на: To:PhD RSI Мандельброт и Эллиотт, которое отправил Akelo Вс , 21 Окт 2001 в 05:57 MSK:


: Эллиотт несет в себе чисто детерминистскую позицию и его детализация такова как мы знаем 1-1 дает 5-3
: Мандельброт богаче - но его структура, грубо говоря,проще 1-1 дает 2-2.============================Действительно, это похоже на правду.Я бы сказал, что свинги действительно образуют "основную структуру рынка",а Эллиотт просто попытался найти полуэмпирические характеристики его поведения в рамках гипотезы 5-3.====================== Мандельброт неявно несет в себе свойства немарковского процесса, каковыми и являются процессы на рынке, у Эллиотта в силу детерминистичности этому вообще нет места.============================Здесь бы я сделал, ИМХО, весьма важное замечание - случайное блуждание обладает марковским свойством, ибо последующее значение траектории зависит от предыдущего. Само по себе, это, казалось бы, ничего не дает, но если принять свинг как "основную структуру рынка", картина существенно меняется, и это свойство становится далеко не тривиальным.================================
: Когда мы смотрим на график цены в сравнеии с RSI, то и видим отличие в их структурах. RSI фактически перенормированная цена, огрубленно учитывающая немарковось (различие в наглядности картинок в зависимости от выбора периода и отражает память рынка) отсюда и ее схожесть в Мандельбротовсим фракталом. =======================================================Возможно, я неточно понял мысль, но действительно, похоже, что перенормировка в RSI частично снимает даже то марковское свойство, которое присуще случайному блужданию - отсюда разные дивергенции и прочее. Я уже года три как практически не использую RSI, вообще недолюбливаю индикаторы.Но вот сейчас стал приглядываться - что то в нем действительно есть, и, разумеется, легендарная перекупленность - перепроданность в последнюю очередь. НП.


Комментарии:



Отправить комментарий:


Имя: *
E-Mail:
.Тема : *

Комментарий: *


| Комментарии | Отправить комментарий | Вернуться на Форум |